Utilisez les stochastiques hebdomadaires pour chronométrer le marché

Les cycles d'achat et de vente révèlent les intentions cachées des principaux acteurs du marché, qui s'engagent dans des stratégies macro qui influent sur la direction des prix. Les investisseurs et les traders peuvent identifier ces cycles au moyen d’outils techniques qui mesurent la persistance de la pression exercée sur ces cycles et utiliser ces mesures pour prédire quand de tels cycles passeront d’achat en vente et inversement. Ces rythmes naturels montrent leur plus grande puissance dans les principaux indices et contrats à terme qui guident des milliers d’actions sous-jacentes, d’obligations et de cross forex.

Les indices S & P-500, Nasdaq-100 et Russell-2000 répondent à cet objectif pour un large panier d'actions, suivant des cycles faciles à observer qui indiquent aux participants à quel point ils doivent être agressifs ou défensifs à leur entrée sur le marché. (Voir aussi: Introduction aux indices boursiers .)

Des outils d'analyse populaires tels que les stochastiques et Wilders RSI mesurent ces impulsions, souvent avec une précision surprenante. À leur tour, les investisseurs et les traders peuvent utiliser ces mesures pour élaborer des stratégies d’entrée dans le temps, de sortie et de gestion des risques, qu’elles se concentrent sur les périodes de détention intra-journalières, quotidiennes, hebdomadaires ou même mensuelles. (Voir aussi: Stochastics: un indicateur d’achat et de vente précis .)

Stochastique

Le négociant en valeurs mobilières George Lane a popularisé l’indicateur de stochastique dans les années 1950. Il s’agit d’une formule simplissime qui compare la barre de prix actuelle à une sélection prédéfinie de hauts et de bas. Peut-être en raison de sa simplicité, de nombreux techniciens du XXIe siècle ne comprennent pas son immense pouvoir de prédiction des tournants cycliques des indices et des instruments individuels. Cela en fait un outil presque idéal pour déconstruire les forces cachées qui déplacent les marchés modernes. Comme toujours, l'analyse de plusieurs directions produit des résultats plus fiables. Les stochastiques donnent de meilleurs résultats lorsqu'ils sont combinés à des modèles de prix, des moyennes mobiles et des outils d'élan, tels que la divergence de convergence moyenne mobile (MACD). (Voir aussi: MACD et Stochastic: une stratégie à double croix .)

Les stochastiques définissent les niveaux de surachat et de survente lorsque les cycles atteignent leur apogée et sont prêts à changer. Cependant, nous savons d'expérience que les marchés peuvent rester surachat ou survendu pendant de longues périodes. Cette mise en garde confond les acteurs du marché qui recherchent des indicateurs du type Saint Graal qui déclenchent des signaux simples et non ambigus dans tous les cas. Cette incertitude naturelle nécessite des filtres de prix et de temps spécifiques pour améliorer la prévisibilité. Les deux lignes créées par l'indicateur servent à cette fin, en retardant la validation des tournants cycliques jusqu'à ce qu'ils se croisent à des niveaux extrêmes, puis atteignent le point milieu de la grille d'analyse.

Les cycles hebdomadaires en particulier montrent une valeur considérable dans la synchronisation du marché pour les principaux instruments et les positions individuelles. Les analyses stochastiques sont presque irréprochables dans cette analyse du marché macro, en particulier lorsque les moyennes générales atteignent des niveaux de support ou de résistance clés et que les techniciens se bousculent pour demander une évasion ou un échec qui déclenche un renversement majeur. (Voir aussi: Notions de base sur le support et la résistance .)

Les investisseurs et les traders ont beaucoup à prendre en compte à ces points d'inflexion pour décider d'acheter en prévision d'une cassure ou d'une panne, ou de s'effacer dans la direction actuelle et d'entrer dans une position contraire qui produit des bénéfices lors d'une inversion.

[L'indicateur de stochastique est l'un des nombreux outils que vous pouvez utiliser pour anticiper les mouvements du marché et développer votre stratégie de trading. Le cours d'analyse technique de la Investopedia Academy comprend un contenu interactif et des exemples concrets pour améliorer vos compétences commerciales.]

Examinons deux applications stochastiques hebdomadaires que vous pouvez utiliser pour améliorer la synchronisation de votre marché.

Croix et Confirmation

C'est un week-end d'août et vous examinez les progrès du marché pour voir si des ajustements sont nécessaires pour votre large exposition aux obligations à long terme. Le S & P-500 et le Nasdaq-100 viennent d'atteindre un sommet haussier, mais le Russell-2000 est sous-performant, pris dans une large fourchette de négociation. Les stochastiques sur les trois instruments ont atteint des niveaux de surachat. (Voir aussi: Sur-achat ou sur-vendu: utilisez l’indice de force relative pour le découvrir .)

Il n'y a pas lieu de s'inquiéter lorsque les stochastiques dépassent la ligne de surenchère magique. En fait, les marchés enregistrent souvent les gains les plus importants lorsque les indicateurs se stabilisent à ces niveaux extrêmes. Cependant, il vous demande maintenant de vous asseoir et de faire très attention, car un croisement baissier dans un nouveau cycle de vente d'une durée de 6 à 12 semaines pourrait survenir à tout moment.

Le prochain changement de conditions techniques survient lorsque les lignes rapides stochastiques (bleu) croisent les lignes lentes (rouge) au cours des deux premières semaines de septembre. Cela déclenche des signaux d'alerte précoce pour les nouveaux cycles de vente qui resteront non confirmés jusqu'à ce que les lignes rapides dépassent les niveaux de surachat et atteignent les points médians de la grille d'analyse. Cela se produit rapidement après les croisements, confirmant le début de nouveaux cycles de vente.

Si vous négociez des indices directement via des contrats à terme standardisés ou des fonds négociés en bourse (FNB), ces signaux baissiers devraient être utilisés pour vendre des positions acheteuses ou pour ouvrir de nouvelles ventes à découvert. La situation est différente si vous détenez des actions, car l’impact des retournements cycliques de l’indice dépend de la corrélation, ce qui indique la tendance d’un titre donné à faire correspondre la direction des prix avec le ou les indices les plus liés. Vos positions montrent une corrélation s’il existe un alignement observable entre les tendances et les modèles que vous négociez et les cours des actions dans les principaux indices.

Par exemple, la plupart des actions de sociétés à petite capitalisation sont fortement corrélées aux retournements cycliques de Russell-2000, ce qui nous indique que le risque augmente considérablement lorsque vous vous tenez dans la direction opposée du crossover. C'est la même chose avec les technologies de pointe et le Nasdaq-100, ainsi que les finances et le S & P-500. Conclusion: les virages sont des appels de réveil destinés à contrôler les risques, qu’il s’agisse de sorties, d’arrêts, de protection des options ou de rééquilibrage des positions. (Pour plus d'informations, voir: 4 raisons pour lesquelles la corrélation de marché est importante .)

Cycles hebdomadaires et vérification croisée

Aucun indicateur ne fonctionne bien dans le vide, et les stochastiques hebdomadaires ne font pas exception. La fiabilité avec cet outil augmente géométriquement lorsqu'elle est combinée avec les modèles de prix, l'analyse de Fibonacci et les moyennes mobiles. En plus de confirmer ou de réfuter les virages cycliques, les outils supplémentaires déterminent les niveaux spécifiques d'impression des sommets et des fonds intermédiaires, ainsi que de prédire jusqu'où iront les nouvelles impulsions d'achat ou de vente, avant que les contre-impulsions ne soient déclenchées.

Les actions de Google ont atteint un sommet de plus de 600 USD au début de 2014 et se sont vendues, les stochastiques hebdomadaires étant en baisse par rapport au surachat. Quelques semaines plus tard, il a atteint des valeurs de survente (A) alors que le cours se négociait bien au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 50 semaines (EMA), proche de 500 $. L’indicateur est passé du côté des acheteurs en avril (B) et s’est éteint en tant que doornail tandis que la baisse s’est poursuivie au début du mois de mai.

Le titre a ensuite rebondi pendant deux semaines consécutives à l'EMA de 50 semaines, qui s'était aligné sur le retracement du rallye de Fibonacci à 50%. La ligne rapide stochastique (bleue) a dépassé le niveau de survente au cours de la deuxième semaine de tests en moyenne mobile, émettant un signal d’achat confirmé qui correspondait parfaitement à une forte reprise qui a ajouté près de 50 points au cours des quatre prochaines semaines.

Risques liés à l'utilisation des stochastiques hebdomadaires

Enfin, considérons quelques risques liés à l’utilisation de stochastiques hebdomadaires pour la synchronisation du marché. L’indicateur peut atténuer les oscillations qui remettent en cause les prévisions précises car il peut passer des mois sans heurter les signaux de surachat ou de survente. Et, même lorsque les oscillations cycliques sont magnifiquement proportionnées en taille et en temps, la ligne rapide peut toujours s’arrêter à mi-chemin et inversement, en inversant les stratégies de retournement et en piégeant les traders de cycle.

La meilleure défense, compte tenu de cette complexité naturelle, est de recourir à la structure des prix et à d'autres outils techniques lorsque les stochastiques n'émettent pas de signal fortement directionnel. À son tour, l’indicateur fournit un message précieux sur la situation actuelle de ce marché, c’est-à-dire qu’il traverse une période confuse au cours de laquelle ni les taureaux ni les ours ne détiennent un avantage appréciable. (Voir aussi: Exploration des oscillateurs et des indicateurs: oscillateur stochastique .)

Le résultat final

L’indicateur hebdomadaire des stochastiques met en évidence des schémas récurrents de pression d’achat et de vente pouvant être prédits et exploités par les investisseurs et les traders avertis. L'astuce consiste à suivre le flux et à aligner votre positionnement avec ces oscillations naturelles autant que possible.

Les investisseurs avertis synchroniseront leurs mouvements de marché en fonction des signaux émis par les modèles de cycle achat / vente et les utiliseront pour anticiper les retournements ou les possibilités d'ajustement de leur exposition. Ils tempéreront également leur approche en prenant conscience que l'utilisation d'autres outils de graphique compléter l'analyse stochastique est un moyen plus infaillible de garantir la précision des mouvements des marchés. Pour en savoir plus, consultez: Choisissez les bons paramètres sur votre oscillateur stochastique .)