Journées variées
Les jours les plus divers décrivent la fourchette de prix d'une action lors d'une journée de négociation particulièrement volatile. Il y a de grandes journées lorsque les prix haut et bas d'un stock sont beaucoup plus éloignés l'un de l'autre. Certains analystes techniques identifient ces jours en utilisant le ratio de volatilité.
DÉCOUVREZ les journées variées
Les jours les plus variés ont une plage réelle plus large que les jours environnants, et les jours très variés prédisent généralement un renversement de tendance. Les jours extrêmement étendus signalent des inversions majeures de tendance, tandis que les jours moins extensifs signalent des inversions mineures.
La fourchette réelle moyenne fournit un moyen de comparer la fourchette de négociation entre plusieurs jours en examinant la différence entre la clôture du jour précédent et le haut ou le bas de la période en cours, en fonction de ce qui est plus grand. La fourchette réelle pour une période donnée est la plus grande des valeurs les plus élevées de la période moins la plus basse de la période, la plus élevée de la période moins la clôture de la période précédente, ou la clôture de la période précédente moins le faible de la période en cours. .
La fourchette vraie moyenne est généralement une moyenne mobile exponentielle sur 14 jours de la fourchette vraie, bien que différents métiers puissent utiliser des périodes différentes. Une moyenne mobile exponentielle est un type de moyenne mobile qui attribue un poids et une signification supérieurs aux points de données les plus récents. Ceci est également appelé la moyenne mobile pondérée de manière exponentielle.
Ratio de volatilité
Le ratio de volatilité peut être utilisé pour identifier un grand nombre de jours à l'aide d'un indicateur technique. Essentiellement, cela automatise le processus de recherche de jours très variés et permet aux traders de rechercher facilement des opportunités plutôt que de simplement regarder des graphiques.
Le ratio de volatilité est calculé en divisant la plage réelle pour un jour donné par la moyenne mobile exponentielle de la plage réelle sur une période, qui est généralement de 14 jours. En général, il y a de nombreux jours lorsque le ratio de volatilité dépasse une valeur de 2, 0 sur une période de 14 jours. Les traders peuvent utiliser des ratios de volatilité dans leurs graphiques boursiers lorsqu'ils recherchent des opportunités de retournement potentielles.
Il y a de nombreux jours lorsque la fourchette de prix d'un stock particulier dépasse largement la volatilité d'un jour de bourse normal. Souvent, ces jours sont mesurés avec la plage réelle moyenne et l'analyse est automatisée en utilisant le ratio de volatilité. De nombreux jours prédisent généralement des inversions de tendance, bien que les traders devraient confirmer ces inversions à l'aide d'autres indicateurs techniques et modèles de graphique.
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