La stratégie de trading en 5 minutes

Certains traders sont extrêmement patients et adorent attendre la configuration parfaite, alors que d’autres ont besoin de voir un changement se produire rapidement sinon ils abandonneront leurs positions. Ces âmes impatientes constituent un parfait élan pour les traders, car ils attendent que le marché ait suffisamment de force pour pousser une devise dans la direction souhaitée et le récupère dans l’espoir d’un mouvement d'extension. Cependant, une fois que le mouvement montre des signes de perte de force, un commerçant dynamique et impatient sera également le premier à quitter le navire. Par conséquent, une véritable stratégie de momentum doit être assortie de règles de sortie strictes pour protéger les profits tout en permettant de tirer parti au maximum du mouvement d'extension.

Dans cet article, nous examinerons une stratégie qui fait justement cela: le commerce en cinq minutes de Momo.

C'est quoi un Momo?

Le commerce en cinq minutes de Momo cherche un élan ou une "explosion" sur des graphiques à très court terme (cinq minutes). Premièrement, les traders reposaient sur deux indicateurs, le premier étant la moyenne mobile exponentielle sur 20 périodes (EMA). L'EMA est choisi par rapport à la moyenne mobile simple, car il accorde une plus grande importance aux mouvements récents, ce qui est nécessaire pour les transactions à grande vitesse. La moyenne mobile est utilisée pour aider à déterminer la tendance. Le deuxième indicateur à utiliser est l'histogramme de la moyenne mobile de divergence de convergence (MACD), qui nous aide à évaluer la quantité de mouvement. Les paramètres de l'histogramme MACD sont les paramètres par défaut, à savoir le premier EMA = 12, le second EMA = 26, le signal EMA = 9, le tout à l'aide du cours de clôture.

Cette stratégie attend un échange de retournement, mais n'en profite que lorsque la dynamique soutient suffisamment le mouvement de retournement pour créer une rafale d'extension plus importante. La position est sortie en deux segments distincts; la première moitié nous aide à conserver nos gains et à ne jamais transformer un gagnant en perdant. La seconde mi-temps nous permet d’attraper ce qui pourrait devenir un très gros mouvement sans risque car l’arrêt a déjà été déplacé au seuil de rentabilité.

Règles pour un commerce long

1. Recherchez les paires de devises négociées au-dessous des valeurs EMA et MACD sur 20 périodes comme négatives.
2. Attendez que le prix passe au-dessus de l'EMA des 20 périodes, puis assurez-vous que le MACD est en train de passer du négatif au positif ou qu'il est passé en territoire positif il n'y a pas plus de cinq barres.
3. Aller long 10 pips au-dessus de l'EMA de 20 périodes.
4. Pour un échange agressif, arrêtez-vous au plus bas du diagramme des cinq minutes. Pour un commerce conservateur, placez un arrêt de 20 pips sous l'EMA de 20 périodes.
5. Vendre la moitié de la position à l'entrée plus le montant risqué; déplacer le stop sur la seconde moitié pour atteindre le seuil de rentabilité.
6. Suivez l’arrêt en fonction du seuil de rentabilité ou de l'EMA des 20 périodes moins 15 pips, selon la valeur la plus élevée.

Règles pour un commerce à découvert

1. Recherchez la paire de devises négociée au-dessus des valeurs EMA et MACD sur 20 périodes comme positive.
2. Attendez que le prix passe en dessous de l'EMA à 20 périodes; Assurez-vous que MACD est en train de passer de positif à négatif ou en négatif, il n’ya pas plus de cinq barres.
3. Aller 10 pips en dessous de l'EMA de 20 périodes.
4. Pour un commerce agressif, arrêtez-vous au plus haut de votre diagramme cinq minutes plus tard. Pour un commerce conservateur, placez le stop à 20 pips au-dessus de l'EMA à 20 périodes
5. Rachetez la moitié de la position à l'entrée moins le montant risqué et déplacez le stop sur la seconde moitié vers le seuil de rentabilité.
6. Arrêt du sentier par le seuil de rentabilité ou l'EMA à 20 périodes plus 15 pips

Métiers Longs

Schéma 1: Commerce de Momo de cinq minutes, EUR / USD

Source: FXtrek Intellichart

Notre premier exemple à la figure 1 est l'EUR / USD du 16 mars 2006, lorsque nous voyons le prix passer au-dessus de l'EMA à 20 périodes lorsque l'histogramme MACD passe au-dessus de la ligne zéro. Bien que le prix ait tenté de se déplacer au-dessus de l'EMA des 20 périodes entre 1h30 et 2h00 HNE, aucun échange n'a été déclenché à ce moment-là, car l'histogramme MACD se situait sous la ligne zéro.

Nous avons attendu que l'histogramme MACD franchisse la ligne zéro et, ce faisant, la transaction a été déclenchée à 1, 2044. On entre à 1, 2046 + 10 pips = 1, 2056 avec un stop à 1, 2046 - 20 pips = 1, 2026. Notre première cible était 1, 2056 + 30 pips = 1, 2084. Il s'est déclenché environ deux heures et demie plus tard. Nous sortons de la moitié de la position et suivons la moitié restante de l'EMA des 20 périodes moins 15 pips. La seconde moitié est finalement clôturée à 1.2157 à 21h35 HNE pour un bénéfice total sur le commerce de 65, 5 pips.

Schéma 2: Commerce de Momo de cinq minutes, USD / JPY

Source: FXtrek Intellichart

L'exemple suivant, illustré à la figure 2, est l'USD / JPY du 21 mars 2006, lorsque nous voyons le prix évoluer au-dessus de l'EMA à 20 périodes. Comme dans l'exemple précédent de l'EUR / USD, il y a eu quelques cas où le prix a dépassé l'EMA des 20 périodes juste avant notre point d'entrée, mais nous n'avons pas pris la transaction car l'histogramme MACD était inférieur à la ligne zéro.

Le MACD a tourné le premier, nous avons donc attendu que le prix franchisse l'EMA de 10 pips et à ce moment-là, nous sommes entrés dans le commerce à 116, 67 (l'EMA était à 116, 57).

Le calcul est un peu plus compliqué sur celui-ci. L'arrêt est à 20-EMA moins 20 pips ou 116, 57 - 20 pips = 116, 37. La première cible est l’entrée plus le montant risqué, ou 116, 67 + (116, 67-116, 37) = 116, 97. Il se déclenche cinq minutes plus tard. Nous sortons de la moitié de la position et suivons la moitié restante de l'EMA des 20 périodes moins 15 pips. La seconde moitié est finalement clôturée à 117, 07 à 18h00 HNE, pour un bénéfice total moyen sur le commerce de 35 pips. Bien que le profit n’ait pas été aussi intéressant que lors de la première transaction, le graphique montre une évolution nette et sans heurts qui indique que les prix sont conformes à nos règles.

Courts métiers

Sur le court terme, notre premier exemple est le NZD / USD du 20 mars 2006 (Figure 3). Nous voyons le prix passer en dessous de l'EMA à 20 périodes, mais l'histogramme MACD est toujours positif, nous attendons donc qu'il passe sous la ligne zéro 25 minutes plus tard. Notre trade est alors déclenché à 0.6294. Comme dans l'exemple précédent USD / JPY, les calculs sont un peu compliqués, car la moyenne mobile n'a pas été croisée au même moment que lorsque MACD est passé sous la ligne zéro comme dans notre premier exemple EUR / USD. En conséquence, nous entrons à 0.6294.

Notre arrêt est le 20-EMA plus 20 pips. À l'époque, le 20-EMA était à 0, 6301, ce qui place notre entrée à 0, 6291 et notre arrêt à 0, 6301 + 20 pips = 0, 6321. Notre premier objectif est le prix d’entrée moins le montant risqué, soit 0, 6291 - (0, 6321 à 0, 6291) = 0, 6261. La cible est touchée deux heures plus tard et l’arrêt en seconde période est déplacé au seuil de rentabilité. Nous passons ensuite à la seconde moitié de la position par l'EMA des 20 périodes plus 15 pips. La seconde moitié est ensuite fermée à 0, 6262 à 7h10 HNE pour un bénéfice total sur le commerce de 29, 5 pips.

Schéma 3: Commerce de Momo de cinq minutes, NZD / USD

Source: FXtrek Intellichart

L'exemple de la figure 4 est basé sur une opportunité apparue le 10 mars 2006 dans la paire GBP / USD. Dans le graphique ci-dessous, le prix passe en dessous de l'EMA à 20 périodes et nous attendons 10 minutes pour que l'histogramme MACD passe en territoire négatif, ce qui déclenche notre ordre d'entrée à 1, 7375. Selon les règles ci-dessus, dès que le commerce est déclenché, nous arrêtons à 20-EMA plus 20 pips ou 1, 7385 + 20 = 1, 7405. Notre premier objectif est le prix d’entrée moins le montant risqué, soit 1, 7375 - (1, 7405 - 1, 7375) = 1, 7345. Il se déclenche peu de temps après.

Nous passons ensuite à la seconde moitié de la position par l'EMA des 20 périodes plus 15 pips. La seconde moitié de la position est finalement clôturée à 17 h 35 HNE, à 17 h 26, pour un bénéfice total sur le négoce de 68, 5 pips. Par coïncidence assez, le commerce a également été fermé au moment exact où l'histogramme MACD est passé en territoire positif.

Schéma 4: Commerce de Momo de cinq minutes, GBP / USD

Source: FXtrek Intellichart

Échec du commerce Momo

Comme vous pouvez le constater, le commerce en cinq minutes sur le Momo est une stratégie extrêmement puissante pour saisir les mouvements de retournement basés sur la quantité de mouvement. Cependant, cela ne fonctionne pas toujours, et il est important d'explorer un exemple d'échec et de comprendre pourquoi cela se produit.

Schéma 5: Commerce de Momo de cinq minutes, EUR / CHF

Source: FXtrek Intellichart

Le dernier exemple du commerce en cinq minutes de Momo est EUR / CHF le 21 mars 2006. Dans la figure 5, le prix passe en dessous de l'EMA à 20 périodes et nous attendons 20 minutes pour que l'histogramme MACD passe en territoire négatif, ce qui met notre ordre d'entrée à 1.5711. Nous plaçons notre arrêt au 20-EMA plus 20 pips ou 1, 5721 + 20 = 1, 5741. Notre premier objectif est le prix d’entrée moins le montant risqué ou 1, 5711 - (1, 5741-1, 5711) = 1, 5681. Le prix se négocie à 1, 5696, ce qui n'est pas assez pour atteindre notre seuil de déclenchement. Il procède ensuite à un renversement de cap, finissant par toucher notre arrêt, entraînant une perte totale de 30 pips sur le marché.

Lorsque vous négociez la stratégie Five Minute Momo, la chose la plus importante à laquelle il faut se méfier est de négocier des gammes trop serrées ou trop larges. Dans les heures de négociation silencieuses où le prix fluctue simplement autour de 20-EMA, l'histogramme MACD peut basculer, entraînant de nombreux faux signaux. Sinon, si cette stratégie est mise en œuvre dans une devise payée avec une plage de négociation trop large, le stop peut être touché avant que la cible ne soit déclenchée.

Le résultat final

Le commerce en cinq minutes de Momo permet aux traders de tirer profit de brèves impulsions, tout en fournissant les règles de sortie rigoureuses requises pour protéger les profits. (Pour plus d'informations, consultez notre guide Forex, allant du débutant à avancé.)