Comment les algorithmes de trading sont créés

Le trading quantitatif n'est pas accessible uniquement aux traders institutionnels; les commerçants de détail s'impliquent également. Bien que des compétences en programmation soient recommandées si vous souhaitez produire des algorithmes, même ceux-ci ne sont pas toujours nécessaires. Des programmes et des services sont disponibles pour écrire le code de programmation d'une stratégie basée sur les entrées que vous fournissez. Le code produit par le programme / service est ensuite branché sur la plateforme de trading et le trading commence. Mais avant qu’une telle situation ne puisse se produire, les traders en algorithmique désireux d’être algorithmes progressent en plusieurs étapes et décident exactement de ce qu’ils veulent accomplir avec l’algorithme et comment.

Calendrier et contraintes

Bien qu'un algorithme bien programmé puisse fonctionner seul, une surveillance humaine est recommandée. Par conséquent, choisissez une période et une fréquence d'échange que vous êtes en mesure de surveiller. Si vous avez un emploi à temps plein et que votre algorithme est programmé pour effectuer des centaines d'opérations par jour sur un graphique d'une minute pendant que vous êtes au travail, cela risque de ne pas être idéal. Vous voudrez peut-être choisir un laps de temps légèrement plus long pour vos transactions et une fréquence de transaction inférieure afin que vous puissiez la surveiller.

La rentabilité de la phase de test de l'algorithme ne signifie pas qu'il continuera à produire ces retours pour toujours. Parfois, vous devrez intervenir pour modifier l'algorithme de trading si les résultats révèlent qu'il ne fonctionne plus correctement. C'est également un engagement de temps que toute personne qui entreprend un trading algorithmique doit accepter.

Les contraintes financières sont également un problème. Les commissions s'accumulent très rapidement avec une stratégie de négociation à haute fréquence, alors assurez-vous que vous avez le courtier le moins coûteux et que le potentiel de profit de chaque transaction justifie le paiement de ces commissions, potentiellement plusieurs fois par jour. Le capital de départ est également une considération. Différents marchés et produits financiers nécessitent des capitaux différents. Si vous négociez des actions à la journée, vous aurez besoin d'au moins 25 000 USD (plus est recommandé), mais vous pouvez potentiellement commencer à négocier avec des opérations de change ou des contrats à terme standardisés avec moins.

Les contraintes du marché sont un autre problème. Tous les marchés ne sont pas adaptés au trading algorithmique. Choisissez des actions, des ETF, des paires de devises ou des contrats à terme disposant de liquidités suffisantes pour traiter les ordres générés par l'algorithme.

Développer ou peaufiner une stratégie

Une fois que les contraintes financières et de temps ont été comprises, développez ou peaufinez une stratégie pouvant être programmée. Vous pouvez avoir une stratégie que vous négociez manuellement, mais est-ce facile à coder? Si votre stratégie est hautement subjective et non basée sur des règles, la programmation de la stratégie peut être impossible. Les stratégies basées sur des règles sont les plus faciles à coder: stratégies avec entrées, arrêt des pertes et objectifs de prix basés sur des données quantifiables ou des mouvements de prix.

Comme les stratégies basées sur des règles sont facilement copiées et testées, il y en a beaucoup qui sont librement disponibles si vous n'avez pas d'idées personnelles. Quantpedia est une de ces ressources, fournissant des articles scientifiques et des résultats de trading pour diverses méthodes de trading quantitatif. Les règles décrites peuvent être codées et ensuite testées pour la rentabilité sur des données passées et actuelles. Coder un algorithme nécessite des compétences en programmation ou l'accès à un logiciel ou à une personne capable de coder pour vous.

Tester un algorithme de trading

L'étape la plus importante est le test. Une fois qu'une stratégie de trading a été codée, n'échangez pas de capital réel avec celui-ci jusqu'à ce qu'il ait été testé. Les tests consistent notamment à laisser l'algorithme s'exécuter sur des données de cours historiques, en montrant son fonctionnement sur des milliers de transactions. Si la phase de test historique est rentable et si les statistiques générées sont acceptables pour votre tolérance au risque (par exemple, réduction maximale, ratio gagnant / gain, risque de ruine, par exemple), testez ensuite l'algorithme en conditions réelles sur un compte de démonstration. Encore une fois, cette phase devrait générer des centaines de transactions afin que vous puissiez accéder à la performance.

Si l'algorithme est rentable sur les données de prix historiques et que vous négociez un compte de démonstration en direct, utilisez-le pour du capital réel mais avec un œil vigilant. Les conditions en direct sont différentes des tests historiques ou des tests de démonstration, car les ordres de l'algorithme affectent réellement le marché et peuvent provoquer des glissements. Jusqu'à ce qu'il soit vérifié, l'algorithme fonctionne sur le marché réel, comme il l'a fait pour les tests, il doit rester vigilant.

Entretien continu

Tant que l'algorithme fonctionne dans les paramètres statistiques établis lors des tests, laissez l'algorithme seul. Les algorithmes ont l’avantage d’échanger sans émotion, mais un trader qui bricole constamment l’algorithme annule cet avantage. L'algorithme nécessite cependant une attention particulière. Surveillez les performances et si les conditions du marché changent tellement que l'algorithme ne fonctionne plus comme il se doit, des ajustements peuvent être nécessaires.

Le résultat final

Le trading algorithmique n'est pas un jeu de hasard qui vous rend riche du jour au lendemain. En fait, le commerce quantitatif peut représenter autant de travail que le commerce manuel. Si vous choisissez de créer un algorithme, sachez que le temps, les contraintes financières et de marché peuvent affecter votre stratégie et planifiez en conséquence. Transformez une stratégie actuelle en une stratégie basée sur des règles, qui peut être plus facilement programmée, ou sélectionnez une méthode quantitative qui a déjà été testée et étudiée. Ensuite, lancez votre propre phase de test en utilisant les données historiques et actuelles. Si cela se vérifie, exécutez l'algorithme avec de l'argent réel sous l'œil vigilant. Ajustez si nécessaire, mais sinon laissez-le faire son travail.