Introduction à la SAR parabolique

Le SAR parabolique tente de donner un avantage aux traders en soulignant la direction prise par un actif, ainsi que des points d’entrée et de sortie. Dans cet article, nous examinerons les bases de cet indicateur et vous montrerons comment l’intégrer à votre stratégie de trading. Nous examinerons également certains des inconvénients de l'indicateur.

Points clés à retenir

• L'indicateur SAR parabolique, développé par J. Welles Wilder Jr., est utilisé par les traders pour déterminer la direction de la tendance et les inversions de prix potentielles.
• L’indicateur technique utilise une méthode d’arrêt et de retour arrière appelée "SAR" ou "arrêt et retour" pour identifier les points de sortie et d’entrée appropriés.
• L'indicateur SAR parabolique apparaît sur un graphique sous la forme d'une série de points, situés au-dessus ou au-dessous du prix d'un actif, en fonction de l'évolution du prix.
• Un point est placé en dessous du prix lorsqu'il a tendance à la hausse, et au-dessus du prix lorsqu'il est à la baisse.

L'indicateur

Le SAR parabolique est un indicateur technique servant à déterminer l’orientation des prix d’un actif et à attirer l’attention sur les changements d’orientation des prix. Parfois connu sous le nom de «système d'arrêt et d'inversion», le SAR parabolique a été développé par J. Welles Wilder Jr., créateur de l'indice de force relative (RSI).

Sur un graphique, l'indicateur apparaît sous la forme d'une série de points placés au-dessus ou au-dessous des barres de prix. Un point en dessous du prix est considéré comme un signal haussier. Inversement, un point au-dessus du prix est utilisé pour illustrer que les baissiers sont en contrôle et que la dynamique devrait rester à la baisse. Lorsque les points basculent, cela indique qu'un changement potentiel de direction des prix est en cours. Par exemple, si les points sont au-dessus du prix, ils peuvent signaler une nouvelle augmentation du prix.

À mesure que le prix d'un titre augmente, les points augmentent également, d'abord lentement, puis s'accélèrent et s'accélèrent avec la tendance. Le SAR commence à bouger un peu plus vite à mesure que la tendance se développe et les points se rapprochent rapidement du prix.

Le graphique ci-dessous montre que l'indicateur fonctionne bien pour capturer les bénéfices au cours d'une tendance, mais il peut donner lieu à de nombreux faux signaux lorsque le prix fluctue de côté ou se négocie sur un marché instable. L'indicateur aurait gardé le commerçant dans le commerce alors que le prix augmentait. Lorsque le prix fluctue de côté, le commerçant devrait s’attendre à davantage de pertes et / ou de petits profits.

Le graphique ci-dessous montre une tendance à la baisse et l'indicateur aurait maintenu le négociateur dans une position courte (ou hors de positions longues) jusqu'à ce que le repli à la hausse commence. Lorsque la tendance baissière a repris, l’indicateur a permis au commerçant de revenir.

Le SAR parabolique est également une méthode permettant de définir des ordres stop-loss. Lorsqu'un stock est en hausse, déplacez le stop-loss pour qu'il corresponde à l'indicateur SAR parabolique. Le même concept s’applique aux opérations à découvert: lorsque le prix baisse, l’indicateur le sera également. Déplacez le stop-loss pour qu'il corresponde au niveau de l'indicateur après chaque barre de prix.

Cet indicateur est mécanique et donnera toujours de nouveaux signaux pour être long ou court. Il appartient au commerçant de déterminer quels métiers prendre et lesquels laisser seuls. Par exemple, pendant une tendance baissière, il est préférable de ne prendre que les ventes à découvert, comme celles présentées dans le graphique ci-dessus, plutôt que les signaux d'achat.

Indicateurs à compléter au SAR parabolique

Dans le trading, il est préférable que plusieurs indicateurs confirment un signal donné plutôt que de s’en remettre à un seul indicateur. Complétez les signaux de trading SAR en utilisant d'autres indicateurs tels qu'un indicateur stochastique, une moyenne mobile ou ADX.

Par exemple, les signaux de vente SAR sont beaucoup plus convaincants lorsque le prix se négocie sous une moyenne mobile à long terme. Le prix sous la moyenne mobile à long terme suggère que les vendeurs contrôlent la direction et que le récent signal de vente SAR pourrait être le début d'une autre vague plus basse.

De même, si le prix est supérieur à la moyenne mobile, concentrez-vous sur la prise des signaux d’achat (les points se déplacent d’en haut en bas). L’indicateur SAR peut toujours être utilisé comme stop-loss, mais comme la tendance à long terme est à la hausse, il n’est pas sage de prendre des positions courtes.

Un contre-argument au SAR parabolique est que son utilisation peut entraîner de nombreux échanges. Le graphique ci-dessus montre plusieurs métiers. Certains commerçants soutiendraient que l'utilisation de la moyenne mobile seule aurait permis de capturer l'ensemble de la hausse totale. Par conséquent, le SAR parabolique est généralement utilisé par les traders actifs qui souhaitent suivre un mouvement très dynamique, puis se retirer du commerce.

La SAR parabolique est la plus performante sur les marchés à tendance constante. Sur des marchés variés, le SAR parabolique a tendance à faire des va-et-vient, générant de faux signaux de trading.

Le SAR parabolique est toujours activé et génère des signaux, qu’il s’agisse d’une tendance qualitative ou non. Par conséquent, de nombreux signaux peuvent être de mauvaise qualité car aucune tendance significative n’est présente ou ne se développe à la suite d’un signal.

Le résultat final

Le SAR parabolique est utilisé pour évaluer la direction d'un stock et pour passer des ordres stop-loss. L'indicateur a tendance à produire de bons résultats dans un environnement tendanciel, mais il génère de nombreux faux signaux et des pertes de transactions lorsque le prix commence à fluctuer. Pour aider à filtrer certains des signaux commerciaux médiocres, ne négociez que dans le sens de la tendance dominante. Certains autres outils techniques, tels que la moyenne mobile, peuvent aider à cet égard.