Définition de l'oscillateur stochastique
Un oscillateur stochastique est un indicateur de momentum comparant un cours de clôture d'un titre à une fourchette de prix sur une certaine période. La sensibilité de l'oscillateur aux mouvements du marché peut être réduite en ajustant cette période ou en prenant une moyenne mobile du résultat. Il est utilisé pour générer des signaux de négoce sur-achetés et sur-vendus, en utilisant une plage de valeurs délimitées par 0 à 100.
Points clés à retenir
- Un oscillateur stochastique est un indicateur technique populaire permettant de générer des signaux de surachat et de survente.
- Il a été développé dans les années 1950 et est encore largement utilisé à ce jour.
- Les oscillateurs stochastiques sont sensibles à la quantité de mouvement plutôt qu'au prix absolu.
La formule pour l'oscillateur stochastique est
% K = (C − L14H14 − L14) × 100 où: C = Prix de clôture le plus récentL14 = Prix le plus bas négocié des 14 séances de négociation précédentesH14 = Prix le plus élevé négocié au cours de la même période de 14 jours% K = La valeur actuelle de la indicateur stochastique \ begin {aligné} & \ text {\% K} = \ left (\ frac {\ text {C} - \ text {L14}} {\ text {H14} - \ text {L14}} \ right) \ times100 \\ & \ textbf {où:} \\ & \ text {C = Le dernier cours de clôture} \\ & \ text {L14 = Le plus bas prix négocié des 14 sessions précédentes} \\ & \ text { } \\ & \ text {H14 = Le cours le plus élevé négocié au cours de la même} \\ & \ text {période de 14 jours} \\ & \ text {\% K = la valeur actuelle de l'indicateur stochastique} \\ \ end {aligné}% K = (H14 − L14C − L14) × 100 où: C = Cours de clôture le plus récentL14 = Prix le plus bas négocié des 14 séances de négociation précédentesH14 = Le cours le plus élevé négocié au cours de la même période de 14 jours% K = Le valeur actuelle de l'indicateur stochastique
% K est parfois appelé l’indicateur stochastique lent. L'indicateur stochastique "rapide" est pris comme% D = moyenne mobile sur 3 périodes de% K.
La théorie générale servant de base à cet indicateur est que, dans un marché à la hausse, les prix vont se fermer vers le haut, et dans un marché à la baisse, les prix se fermer près du bas. Les signaux de transaction sont créés lorsque le% K traverse une moyenne mobile sur trois périodes, appelée% D.
1:39Oscillateur Stochastique
Qu'est-ce que l'oscillateur stochastique vous dit ">
L'oscillateur stochastique est lié à la plage, ce qui signifie qu'il est toujours compris entre 0 et 100. Cela en fait un indicateur utile des conditions de surachat et de survente. Traditionnellement, les lectures supérieures à 80 sont considérées comme étant dans la gamme de surachat, et les lectures de moins de 20 ans sont considérées comme surutilisées. Cependant, ceux-ci ne sont pas toujours indicatifs d'un renversement imminent; de très fortes tendances peuvent maintenir des conditions de surachat ou de survente pendant une période prolongée. Au lieu de cela, les traders devraient rechercher des indices sur les futurs changements de tendance dans l'oscillateur stochastique.
Les diagrammes d'oscillateurs stochastiques sont généralement constitués de deux lignes: l'une reflétant la valeur réelle de l'oscillateur pour chaque session et l'autre reflétant sa moyenne mobile simple sur trois jours. Comme on pense que le prix suit l’élan, l’intersection de ces deux lignes est considérée comme un signe indiquant qu’un renversement est peut-être en cours, puisqu’il indique un fort décalage de l’élan d’un jour à l’autre.
La divergence entre l’oscillateur stochastique et l’évolution des prix est également considérée comme un signal de renversement important. Par exemple, lorsqu'une tendance baissière atteint un nouveau plus bas, mais que l'oscillateur imprime un plus bas, cela peut indiquer que les ours ont épuisé leur élan et qu'un retournement haussier se prépare.
L'oscillateur stochastique a été développé à la fin des années 1950 par George Lane. Conçu par Lane, l'oscillateur stochastique présente l'emplacement du cours de clôture d'un stock par rapport aux fourchettes haute et basse du prix d'un stock sur une période donnée, généralement une période de 14 jours. Lane, au cours de nombreuses interviews, a déclaré que l'oscillateur stochastique ne suit pas le prix, le volume ou quelque chose de similaire. Il indique que l'oscillateur suit la vitesse ou l'élan du prix. Lane révèle également dans les entretiens que, généralement, l’élan ou la vitesse du prix d’une action change avant que le prix ne change lui-même. De cette manière, l’oscillateur stochastique peut être utilisé pour préfigurer les inversions lorsque l’indicateur révèle des divergences haussières ou baissières. Ce signal est le premier, et sans doute le plus important, signal de négociation que Lane ait identifié.
Exemple d'utilisation de l'oscillateur stochastique
L'oscillateur stochastique est inclus dans la plupart des outils de cartographie et peut être facilement utilisé en pratique. La période standard utilisée est de 14 jours, bien que cela puisse être ajusté pour répondre à des besoins analytiques spécifiques. L’oscillateur stochastique est calculé en soustrayant le minimum de la période du cours de clôture actuel, en divisant par l’échelle totale de la période et en le multipliant par 100. À titre d’hypothèse, si le maximum sur 14 jours est de 150 $, le minimum est de 125 $ et la clôture actuelle est de 145 $, alors la lecture pour la session en cours serait: (145-125) / (150-125) * 100 ou 80.
En comparant le prix actuel à la fourchette dans le temps, l'oscillateur stochastique reflète la cohérence avec laquelle le prix se ferme près de son plus haut ou de son plus bas niveau récent. Une lecture de 80 indiquerait que l'actif est sur le point d'être suracheté.
La différence entre l'indice de force relative (RSI) et l'oscillateur stochastique
L'indice de force relative (RSI) et l'oscillateur stochastique sont tous deux des oscillateurs de momentum des prix largement utilisés en analyse technique. Bien qu'ils soient souvent utilisés en tandem, ils ont chacun des théories et méthodes sous-jacentes différentes. L’oscillateur stochastique repose sur l’hypothèse selon laquelle les prix de clôture devraient se fermer dans la même direction que la tendance actuelle. Pendant ce temps, le RSI suit les niveaux de surachat et de survente en mesurant la vitesse des mouvements de prix. En d'autres termes, le RSI a été conçu pour mesurer la vitesse des mouvements de prix, tandis que la formule de l'oscillateur stochastique fonctionne mieux dans des fourchettes de négociation cohérentes.
En général, le RSI est plus utile lors de l’évolution des marchés, et les stochastiques plus souvent, dans les marchés latéraux ou instables.
Limitations De L'oscillateur Stochastique
La principale limitation de l'oscillateur stochastique est qu'il est connu pour produire de faux signaux. C'est à ce moment que l'indicateur génère un signal de négociation, mais que le prix ne suit pas, ce qui peut se solder par une perte. Lorsque les conditions de marché sont volatiles, cela peut arriver assez régulièrement Une façon d’y remédier est de prendre la tendance des prix comme un filtre, où les signaux ne sont pris que s’ils vont dans le même sens que la tendance.
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