Définition de Chaikin Oscillator
L’oscillateur Chaikin doit son nom à son créateur Marc Chaikin. L'oscillateur mesure la ligne d'accumulation-distribution de la moyenne mobile de convergence-divergence (MACD). Pour calculer l'oscillateur de Chaikin, soustrayez une moyenne mobile exponentielle (EMA) de 10 jours de la ligne d'accumulation-distribution d'un EMA de 3 jours de la ligne d'accumulation-distribution. Ceci mesure la quantité de mouvement prédite par les oscillations autour de la ligne d'accumulation-distribution.
Points clés à retenir
- L'indicateur Chaikin applique le MACD à la ligne d'accumulation-distribution plutôt qu'au prix de clôture.
- Une croix au-dessus de la ligne d'accumulation indique que les acteurs du marché accumulent des actions, des titres ou des contrats, ce qui est généralement haussier.
La formule pour l'oscillateur Chaikin est la suivante:
N = (Bas-bas) - (Haut-bas) Haut-BasM = N * Volume (Période) ADL = M (Période -1) + M (Période) CO = (EMA de l'ADL à 3 jours) - (10 jour de l'EMA de ADL) où: N = multiplicateur de flux monétairesM = volume de flux monétairesADL = ligne de distribution d'accumulationCO = oscillateur de Chaikin \ begin {aligné} & \ text {N} = \ frac {\ left (\ text {Close} - \ text {Faible} \ Droite) - \ gauche (\ text {Élevé} - \ text {Fermer} \ Droite)} {\ text {Élevé} - \ text {Faible}} \\ & \ text {M} = \ text { N * Volume} \ left (\ text {Period} \ right) \\ & \ text {ADL} = \ text {M} \ left (\ text {Period} - \ text {1} \ right) + \ text { M} \ left (\ text {Period} \ right) \\ & \ text {CO} = \ left (\ text {EMA 3 jours de l'ADL} \ right) - \ left (\ text {EMA 10 jours de ADL} \ right) \\ & \ textbf {où:} \\ & \ text {N = multiplicateur du flux monétaire} \\ & \ text {M = volume du flux monétaire} \\ & \ text {ADL = ligne de distribution d'accumulation} \\ & \ text {CO = oscillateur Chaikin} \\ \ end {aligné} N = Haut-Bas (Fermé-Bas) - (Haut − Fermé) M = N * Volume (Période) ADL = M (Période - 1) + M (période) CO = (EMA de l'ADL à 3 jours) - (EMA de l'ADL à 10 jours) où: N = multiplicateur de flux monétaires M = volume de flux monétairesADL = Accumu Ligne de distribution de la liaisonCO = Oscillateur Chaikin
Comment calculer l'oscillateur de Chaikin ">
Calculez la ligne d'accumulation-distribution (ADL) en trois étapes. La quatrième étape donne l'oscillateur de Chaikin.
- Calculez le multiplicateur de flux monétaires (N).
- Multipliez le multiplicateur du flux monétaire (N) par le volume pour calculer le volume du flux monétaire (N).
- Indiquez un total cumulé de N pour tracer la ligne d'accumulation-distribution (ADL).
- Calculez la différence entre les moyennes mobiles exponentielles sur 10 et 3 périodes pour calculer l'oscillateur de Chaikin.
Qu'est-ce que l'oscillateur Chaikin vous dit?
L'oscillateur Chaikin est davantage un outil pour les analystes techniques que pour les analystes fondamentaux, qui étudient les performances commerciales d'une entreprise afin de recueillir des informations sur l'orientation future de son cours. Les analystes fondamentaux estiment que la compétence nécessaire pour prévoir le marché consiste à être le plus informé. Les analystes techniques estiment que toutes les informations connues sont déjà intégrées dans les prix des actions et que les fluctuations des cours des actions peuvent mieux prédire les mouvements du marché. Les analystes techniques utilisent l'oscillateur Chaikin pour identifier les tendances directionnelles de la quantité de mouvement.
Pour comprendre comment un oscillateur est utilisé, imaginez que vous participiez à une vente aux enchères. D'un côté de la pièce se trouvent des accumulateurs ou des acheteurs. De l'autre côté de la pièce se trouvent les distributeurs ou les vendeurs. Lorsqu'il y a plus de vendeurs dans la salle que d'acheteurs, le prix de l'article mis aux enchères diminue. De même, lorsque les acheteurs sont majoritaires, le prix de l'article tend à augmenter.
Les analystes techniques estiment que l’équilibre de cette relation est le moteur des marchés financiers. Ils mesurent cet équilibre entre acheteurs et vendeurs avec plusieurs indicateurs, y compris des indicateurs d'accumulation-distribution tels que l'oscillateur de Chaikin.
Exemple d'utilisation de l'oscillateur Chaikin
L’oscillateur de Chaikin a pour but d’identifier la quantité de mouvement sous-jacente lors de fluctuations de l’accumulation-distribution. Plus précisément, il applique l'indicateur MACD à la répartition-accumulation plutôt qu'aux prix de clôture.
Par exemple, un commerçant veut déterminer s'il est plus probable que le cours d'une action monte ou baisse et que la MACD ait tendance à la hausse. L’oscillateur de Chaikin génère une divergence haussière lorsqu’il passe au-dessus d’une ligne de base. La ligne de base s'appelle la ligne d'accumulation-distribution. Une croix au-dessus de cette ligne indique que les traders s’accumulent, ce qui est généralement haussier.
L'oscillateur Chaikin utilise deux signaux d'achat et de vente principaux. Tout d'abord, une divergence positive est confirmée avec un croisement de la ligne médiane au-dessus de la ligne d'accumulation-distribution. signalant une opportunité d'achat potentielle .. Deuxièmement, une divergence négative est confirmée par un croisement de la ligne centrale au-dessous de la ligne d'accumulation-distribution., signalant ainsi une opportunité de vente potentielle
Une divergence positive indique qu'un cours de bourse va probablement augmenter étant donné l'accroissement de l'accumulation. Une divergence négative indique qu'un cours de bourse va probablement baisser, compte tenu de l'augmentation de la distribution.
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