La différence entre les stochastiques rapides et lents

La principale différence entre les stochastiques rapides et lents se résume en un mot: sensibilité. La stochastique rapide est plus sensible que la stochastique lente aux variations du prix du titre sous-jacent et entraînera probablement de nombreux signaux de transaction. Cependant, pour bien comprendre cette différence, vous devez d’abord comprendre en quoi consiste l’indicateur de moment stochastique.

Comment fonctionne l'oscillateur de momentum stochastique

Développé à la fin des années 50, l’oscillateur à impulsion stochastique est utilisé pour comparer le point de clôture du cours d’un titre à sa fourchette de prix sur une période donnée, généralement 14 jours. Il est calculé en utilisant la formule suivante:

% K = 100 ∗ (CP − L14) (H14 − L14) où: C = Cours de clôture le plus récentL14 = Bas des 14 séances de négociation précédentes \ begin {aligné} & \% K = \ frac {100 \ ast (CP -L14)} {(H14-L14)} \\ & \ textbf {où:} \\ & C = \ text {Cours de clôture le plus récent} \\ & L14 = \ text {Minimum des 14 sessions de négociation précédentes} \\ & H14 = \ text {Prix le plus élevé négocié au cours de la même période de 14 jours} \ end {aligné}% K = (H14 − L14) 100 ∗ (CP − L14) où: C = Cours de clôture le plus récentL14 = Bas du 14 sessions de trading précédentes

Un résultat de% K de 80 signifie que le prix du titre a clôturé au-dessus de 80% de tous les cours de clôture antérieurs ayant eu lieu au cours des 14 derniers jours. L'hypothèse principale est que le prix d'un titre se négociera dans le haut de la fourchette dans une tendance haussière majeure. Une moyenne mobile sur trois périodes du% K appelé% D est généralement incluse pour servir de ligne de signal. Les signaux de transaction sont généralement émis lorsque le% K traverse le% D.

En règle générale, une période de 14 jours est utilisée dans le calcul ci-dessus, mais les traders modifient souvent cette période pour rendre cet indicateur plus ou moins sensible aux fluctuations du prix de l'actif sous-jacent.

Le résultat obtenu en appliquant la formule ci-dessus est connu sous le nom de stochastique rapide. Certains opérateurs estiment que cet indicateur est trop sensible aux variations de prix, ce qui conduit finalement à se retirer prématurément de positions. Pour résoudre ce problème, le stochastique lent a été inventé en appliquant une moyenne mobile de trois périodes au% K du calcul rapide. L'utilisation d'une moyenne mobile sur trois périodes du% K du stochastique rapide s'est révélée être un moyen efficace d'accroître la qualité des signaux de transaction; cela réduit également le nombre de faux croisements. Une fois la première moyenne mobile appliquée au% K du stochastique rapide, une moyenne mobile supplémentaire à trois périodes est ensuite appliquée, ce qui donne ce que l’on appelle le% D du stochastique lent. Une inspection minutieuse révélera que le% K du stochastique lent est identique au% D (ligne de signal) du stochastique rapide.

Le résultat final

Un moyen facile de se souvenir de la différence entre les deux indicateurs techniques consiste à considérer le stochastique rapide comme une voiture de sport et le stochastique lent comme une limousine. Comme une voiture de sport, le stochastique rapide est agile et change de direction très rapidement en réponse à des changements soudains. La stochastique lente prend un peu plus de temps pour changer de direction mais promet une conduite très douce.

Mathématiquement, les deux oscillateurs sont presque identiques sauf que le% K du stochastique lent est créé en prenant une moyenne sur trois périodes du% K du stochastique rapide. Si vous prenez une moyenne mobile sur trois périodes de chaque% K, vous obtiendrez la ligne utilisée pour un signal.