Indice de diffusion
Utilisé dans l’analyse technique, un indice de diffusion mesure le nombre d’actions ayant progressé ou affichant une dynamique positive. Il est utile pour déterminer la force sous-jacente du marché boursier dans son ensemble, car de nombreuses actions en progression montrent un marché fort, alors que peu d’actions en progression montrent un marché plus faible. En bourse, l'indice de diffusion est généralement mesuré au jour le jour. Les stocks en progression sont ceux qui ont progressé par rapport au cours de clôture précédent.
Un indice de diffusion fait également référence au nombre d'indicateurs de cycle conjoncturels évoluant ensemble. Ceci est utile pour évaluer la force de l'économie. "Indice de diffusion" est un terme général qui peut être utilisé dans d'autres domaines de la statistique ou de la finance pour évaluer le nombre de composants d'un groupe qui montent ou descendent.
Points clés à retenir
- Un indice de diffusion fait référence à la tendance commune dans un groupe de chiffres ou de statistiques. Sur le marché boursier, un indice de diffusion indique si davantage d'actions sont en baisse ou tombent dans un indice comme le S & P 500.
- Sur le marché boursier, un indice de diffusion en hausse signifie un nombre croissant d'actions en hausse, ce qui est positif pour les indices d'actions en hausse.
- Un indice de diffusion en baisse indique qu'il y a moins d'actions en hausse, ce qui indique que la pression des achats faiblit et / ou que la pression des ventes augmente.
- L'indice de diffusion peut être utilisé pour repérer les divergences, ce qui pourrait indiquer une force ou une faiblesse invisible en regardant l'indice d'actions seul.
La formule d'index de diffusion est
Indice de diffusion (DI) = (Avances - Déclin) + PDIVwhere: Avances = Nombre de titres déplacés vers le hautDeclines = Nombre de titres déplacés vers le basPDIV = Valeur de DI précédente \ begin {aligné} & \ text {Indice de diffusion (DI)} = (\ text {Advances} - \ text {Declines}) + \ text {PDIV} \\ & \ textbf {où:} \\ & \ text {Advances} = \ text {Nombre de stocks en hausse} \\ & \ text { Déclin} = \ text {Nombre de titres déplacés vers le bas} \\ & \ text {PDIV} = \ text {Valeur de la DI précédente} \\ \ end {aligné} Index de diffusion (DI) = (Avances - Déclin) + PDIV où: Avances = Nombre de stocks déplacés vers le hautDeclines = Nombre de stocks vers le basPDIV = Valeur DI précédente
Qu'est-ce que l'indice de diffusion vous dit?
L'indice de diffusion, également appelé indice de progression / déclin, est l'un des nombreux outils de prévision utilisés par les analystes techniques pour indiquer quand le marché est haussier ou baissier. L'indice de diffusion est un indicateur de largeur. Les indicateurs de largeur mesurent le nombre d'actions participant à la hausse ou à la baisse du marché boursier.
En règle générale, si l'indice de diffusion est en hausse avec un indice boursier, cela permet de confirmer que la tendance à la hausse au sein de l'indice boursier est forte, car un nombre croissant d'actions sont en hausse.
Si l'indice de diffusion commence à baisser alors que l'indice boursier est encore en hausse, on parle de divergence baissière. Cela signifie que moins d'actions participent à la hausse de l'indice, ce qui est un signe avant-coureur que l'indice pourrait éventuellement baisser.
Si l'indice de diffusion baisse à mesure que l'indice boursier baisse, cela contribue à confirmer la tendance à la baisse. Cela signifie que moins d'actions progressent, ce qui est logique puisque l'indice boursier est en déclin (et que les actions au sein de l'indice boursier sont en déclin).
Si l'indice boursier est en baisse et que l'indice de diffusion commence à augmenter, on parle alors de divergence haussière. Cela signifie que plus d'actions commencent à augmenter, ce qui signifie que l'indice boursier pourrait commencer à monter plus tôt.
L'indice de diffusion peut également aider un économiste ou un commerçant à interpréter les BCI avec plus de précision. Ce groupe d'indicateurs est utilisé pour évaluer l'économie. Comme il existe plusieurs indicateurs, qui peuvent tous dire des choses différentes, il est utile de créer un indice de diffusion pour voir si la majorité des indicateurs indiquent une amélioration de l'économie ou une détérioration.
Ce type d’indice de diffusion est calculé différemment et est souvent exprimé en pourcentage. Les indicateurs en hausse reçoivent une valeur de un, les indicateurs inchangés, une valeur de 0, 5 et les indicateurs en baisse, une valeur de zéro. Supposons que sur 10 indicateurs, nous obtenons un score de 7, 5. Divisez cela par le nombre d'indicateurs (10 dans ce cas), puis multipliez par 100 pour obtenir un pourcentage. Dans ce cas, 75% des indicateurs indiquent une activité économique en hausse.
Quelle est la différence entre l'indice de diffusion et l'indice de tick?
Un indice de diffusion mesure le nombre d'actions progressant au sein d'un indice, généralement tous les jours. En d'autres termes, il mesure le nombre d'actions ayant progressé par rapport à la clôture de la session précédente. L'indice de tick est un indicateur d'ampleur à court terme, car il mesure combien d'actions ont eu une hausse par rapport à un downtick. Une hausse est un prix négocié plus élevé que le dernier, et un downtick est un prix négocié inférieur au dernier.
Limite d'utilisation de l'indice de diffusion
Pour le marché boursier, un indice de diffusion ne fonctionne parfois pas très bien sur les indices liés au Nasdaq. En effet, les petites actions spéculatives du Nasdaq sont plus sujettes à la faillite ou à la radiation que les actions de la NYSE. Par conséquent, bien que les actions cotées au Nasdaq inscrites à la cote puissent être à la hausse, toutes celles qui sont retirées de la liste continuent de ralentir l’indice de diffusion cumulatif. Par conséquent, l’indice de diffusion peut diminuer pendant une longue période, à certaines périodes, alors même que les indices Nasdaq sont en hausse.
La divergence de l'indice de diffusion est un mauvais signal de synchronisation du commerce. La divergence peut durer plus longtemps que ne le prévoient de nombreux traders, ce qui signifie qu'il ne serait peut-être pas judicieux de négocier sur la divergence dès qu'elle sera repérée. Il est préférable d'attendre le prix pour confirmer la divergence. Par exemple, si des formes de divergence haussières n'achetez pas immédiatement. Attendez que l'indice boursier commence à augmenter avant d'acheter.
En ce qui concerne l’application d’un indice de diffusion à d’autres groupes de données, telles que les BCI, il est important de se rappeler que tous les points de données du groupe n’ont pas la même importance. Un indicateur en augmentation rapide se voit attribuer une valeur de un, tandis qu'une augmentation médiocre se voit également attribuer une valeur de un. L'indice de diffusion peut simplifier excessivement les données. Par conséquent, il est toujours bon d’examiner les indicateurs individuels et leur contenu, ainsi que l’indice de diffusion.
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