Double moyenne mobile exponentielle (DEMA)
La double moyenne mobile exponentielle est un indicateur technique introduit par Patrick Mulloy dans son article de janvier 1994 intitulé "Lissage des données avec des moyennes mobiles plus rapides" dans le magazine Technical Analysis of Stocks & Commodities .
La DEMA utilise deux moyennes mobiles exponentielles (EMA) pour éliminer les retards, certains traders y voyant un problème. La DEMA est utilisée de manière similaire aux moyennes mobiles traditionnelles (MA). La moyenne aide à confirmer les tendances à la hausse lorsque le prix est supérieur à la moyenne et à confirmer les tendances à la baisse lorsque le prix est inférieur à la moyenne. Lorsque le prix dépasse la moyenne, cela peut indiquer un changement de tendance. Les moyennes mobiles sont également utilisées pour indiquer les zones de support ou de résistance.
Points clés à retenir
- Le DEMA répond plus rapidement aux variations de prix qu’une moyenne mobile exponentielle normale (EMA).
- La DEMA peut être utilisée de la même manière que les autres AG, à condition que le commerçant comprenne que l'indicateur réagira plus rapidement que les AG traditionnelles. Cela peut nécessiter une modification des stratégies.
- Moins de latence n'est pas toujours une bonne chose, car elle permet de filtrer le bruit. Un indicateur avec moins de décalage est plus enclin à réagir au bruit ou à de légers mouvements de prix sans conséquence.
- Un délai plus long DEMA, comme 100 périodes, sera plus lent à réagir qu'un délai plus court DEMA, comme 20 périodes.
La formule de la moyenne mobile double exponentielle (DEMA) est la suivante:
DEMA = 2 × EMAN - EMA de EMAN où: \ begin {aligné} & DEMA = 2 \ fois EMA_N \ - \ EMA \ text {of} EMA_N \\ & \ textbf {où:} \\ & N = \ text {Look- période arrière} \ end {aligné} DEMA = 2 × EMAN - EMA de EMAN où:
Comment calculer la moyenne mobile double exponentielle (DEMA)
- Choisissez une période d'analyse, telle que cinq périodes, 15 périodes ou 100 périodes.
- Calculez l'EMA pour cette période, c'est l'EMA (n).
- Appliquez une EMA avec la même période d'analyse à EMA (n). Cela donne une EMA lissée.
- Multipliez deux fois l'EMA (n) et soustrayez l'EMA lissé.
Que dit la moyenne mobile double exponentielle (DEMA) ">
Bien que l'indicateur s'appelle une moyenne mobile exponentielle double, l'équation ne repose pas sur l'utilisation d'un facteur de lissage exponentiel double. Au lieu de cela, l'équation double l'EMA, mais annule ensuite le décalage en soustrayant un EMA lissé. En raison de la complication de l'équation, les calculs DEMA nécessitent davantage de données que les calculs simples d'EMA. Cependant, les feuilles de calcul modernes et les progiciels de cartographie technique permettent de calculer facilement les DEMA.
Les DEMA réagissent plus rapidement que les MA classiques, ce qui signifie qu'elles sont plus susceptibles d'être utilisées par les day traders et les swing traders. Les investisseurs peuvent également les utiliser, mais étant donné que de nombreux investisseurs à long terme préfèrent être moins actifs dans les actifs qu’ils détiennent, les actifs des comptes traditionnels pourraient être plus performants.
Les DEMA sont utilisées de la même manière que les MA traditionnelles. Les DEMA peuvent également être utilisés pour analyser la force d’une tendance haussière ou baissière du prix. Les traders peuvent surveiller le prix pour traverser le DEMA, ou les DEMA pour se croiser s’ils utilisent plusieurs DEMA (avec différentes périodes d’analyse). La DEMA peut également apporter un soutien ou une résistance.
Principalement, les traders observent les prix par rapport à la DEMA afin d’évaluer la direction et la force de la tendance. Lorsque le prix est supérieur à la DEMA et que la DEMA est en hausse, cela permet de confirmer une tendance à la hausse. Lorsque le prix est inférieur à la DEMA et que celle-ci est en baisse, cela permet de confirmer une tendance à la baisse.
Sur la base de ce qui précède, si le prix se déplace au-dessus de la DEMA, il peut indiquer que la tendance à la baisse est terminée et que le prix commence à augmenter. Si le prix tombe en dessous de la DEMA, cela pourrait indiquer que la tendance haussière est terminée et que les prix baisseront.
Les traders pouvaient également deux (ou plus) DEMA avec des périodes de rétrospective différentes sur leur graphique. Des signaux commerciaux pourraient être générés lorsque ces lignes se croisent. Par exemple, un commerçant peut acheter lorsqu'un DEMA de 20 périodes dépasse un DEMA de 50 périodes. Ils vendraient lorsque la période de 20 périodes reviendrait en dessous de la période de 50 ans. Ceci est un exemple simplifié, mais un crossover DEMA est une autre tactique que les traders peuvent utiliser.
Enfin, les opérateurs peuvent utiliser la DEMA pour identifier les zones potentielles de support et de résistance. Étant donné que le DEMA réagit rapidement, cela peut ne pas toujours être efficace. Si vous considérez une DEMA, ou toute moyenne mobile, comme un support ou une résistance potentielle, il est important de vous assurer que l'agent de gestion a effectivement fourni un support ou une résistance dans le passé. Si l'agent de gestion n'a pas rempli cette fonction par le passé, ce ne sera probablement pas le cas à l'avenir.
La différence entre la moyenne mobile double exponentielle (DEMA) et la moyenne mobile triple exponentielle (TEMA)
Comme les noms l'indiquent, le double EMA inclut l'EMA d'un EMA. Le triple EMA a un calcul encore plus complexe, impliquant un EMA d'un EMA d'un EMA. L'objectif est toujours de réduire les retards, et le triple EMA a encore moins de retard que le double EMA.
Limites de la moyenne mobile double exponentielle (DEMA)
Les moyennes mobiles ont tendance à bien fonctionner sur les marchés en tendance, mais fournissent peu d'indications lorsque le prix est instable ou limité. Pendant ces périodes, le prix fluctue fréquemment entre l’AM ou la DEMA. Il est peu probable que les fluctuations de prix à court terme produisent des signaux commerciaux rentables.
Réduire le décalage peut être utile dans certaines circonstances, comme lors d’une inversion réelle des prix. Le délai réduit permet au trader de sortir plus rapidement, réduisant ainsi ses pertes. Cependant, un délai réduit peut également entraîner une substitution. C'est quand un indicateur fournit trop de signaux. Par exemple, l'indicateur demande à un commerçant de vendre lorsque le prix ne fait qu'un geste mineur contre lui. Le commerçant vend seulement pour regarder le prix continuer dans leur direction d'origine. Parfois, le décalage est bon, et parfois non. Cela dépend de ce que le commerçant veut d'un indicateur. Il appartient au commerçant de trouver un équilibre et de déterminer le délai qui lui convient.
La DEMA est mieux utilisée en conjonction avec d'autres formes d'analyse, telles que l'analyse de l'action des prix, l'analyse fondamentale et d'autres indicateurs techniques.
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