Définition et utilisations de l'indicateur directionnel négatif (ID)
L'indicateur directionnel négatif (-DI) mesure la présence d'une tendance baissière et fait partie de l'indice directionnel moyen (ADX). Si -DI est en hausse, cela indique que la tendance à la baisse des prix se renforce. Cet indicateur est presque toujours tracé avec l'indicateur directionnel positif (+ DI).
Points clés à retenir
- -DI fait partie d'un indicateur plus complet appelé Index directionnel moyen (ADX). L'ADX révèle la direction de la tendance et la force de la tendance.
- L’indicateur a été conçu par Welles Wilder pour les produits de base, il est utilisé pour d’autres marchés et sur tous les calendriers.
- Lorsque l'indicateur directionnel négatif (-DI) monte et se situe au-dessus de l'indicateur directif de direction (+ DI), la tendance baissière des prix se renforce.
- Lorsque -DI est en baisse et en dessous de + DI, la tendance haussière des prix se renforce.
- Lorsque crossover + DI et -DI, cela indique la possibilité d’une nouvelle tendance. Si -DI passe au-dessus de + DI, une nouvelle tendance à la baisse pourrait commencer.
La formule de l'indicateur directionnel négatif (-DI) est la suivante:
-DI = S -DMATRwhere: -DM = Mouvement directionnel négatif-DM = Bas-courant inférieur LowS -DM = -DMS lissé -DM = ∑t = t − 14t-DM− (t = t − 14t-DM14) + Current -DMATR = Plage réelle moyenne \ begin {aligné} & \ text {-DI} = \ frac {\ text {S -DM}} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {où:} \\ & \ text {-DM} = \ text {Mouvement directionnel négatif} \\ & \ phantom {\ text {-DM}} = \ text {Prior Bas} - \ text {Bas Bas} \\ & \ text {S - DM} = \ text {-DM} \\ & \ phantom {\ text {S -DM}} = \ sum_ {t = t - 14} ^ t {\ text {-DM}} - \ left (\ frac {\ sum_ {t = t - 14} ^ t {\ text {-DM}}} {14} \ right) + \ text {DM actuel} \\ & \ text {ATR} = \ text {Moyenne de la plage vraie } \\ \ end {alignés} -DI = ATRS -DM où: -DM = mouvement directionnel négatif-DM = précédent bas-courant basS -DM = lissé -DMS -DM = t = t − 14∑t - DM− (14∑t = t − 14t -DM) + courant -DMATR = plage vraie moyenne
Comment calculer l'indicateur directionnel négatif (+ DI)
- Calculez -DI en recherchant -DM et True Range (TR).
- -DM = Low Low - Bas actuel
- Toute période est considérée comme un MD si le minimum précédent - le plus bas actuel> le plus haut actuel - le plus haut précédent. Utilisez + DM lorsque Haut actuel - Haut précédent> Précédent Bas - Bas actuel.
- TR est la plus grande des valeurs suivantes: Maximum actuel - Minimum actuel, Maximum actuel - Fermeture précédente ou Bas actuel - Fermeture précédente.
- Lisser les 14 périodes de -DM et TR en utilisant la formule ci-dessous. Remplacez TR par -DM pour calculer l'ATR. [Le calcul ci-dessous montre une formule TR lissée, légèrement différente de la formule ATR officielle. L'une ou l'autre formule peut être utilisée, mais utilisez-en une systématiquement].
- Première période -DM = Somme des premières lectures de 14DM.
- Valeur -DM de 14 périodes suivantes = Première valeur -DM de 14 - (Avant le 14 DM / 14) + Courant -DM
- Ensuite, divisez la valeur -DM lissée par la valeur TR (ou ATR) lissée pour obtenir -DI. Multipliez par 100.
Que dit l'indicateur directionnel négatif (-DI) ">
La ligne -DI est utilisée conjointement avec la ligne + DI pour aider à montrer le sens de la tendance.
Lorsque -DI est supérieur à + DI, la tendance est à la baisse ou du moins le mouvement à la baisse dépasse récemment le mouvement à la hausse. Si + DI est supérieur à -DI, la tendance est à la hausse ou le mouvement des prix à la hausse surpasse le mouvement à la baisse des prix récemment.
Étant donné que ces deux lignes peuvent indiquer la direction de la tendance, les croisements sont parfois utilisés comme signaux commerciaux. Le passage -DI au-dessus de + DI signale un prix de vente à la baisse et constitue donc un signal de vente ou de transaction à court terme. Un signal d'achat se produit si le + DI passe au-dessus du -DI.
Ces indicateurs font partie du système Index directionnel moyen (ADX). L'ajout de la ligne ADX, qui représente une moyenne lissée de la différence entre + DI et -DI, aide les traders à constater la force de la tendance actuelle. En règle générale, les lectures supérieures à 20 sur l'ADX, et en particulier à 25, indiquent une forte tendance.
Les traders peuvent utiliser tous les éléments du système ADX pour prendre de meilleures décisions de trading. Par exemple, les lignes + DI et -DI indiquent la direction de la tendance et les croisements. ADX montre la force de la tendance, de sorte qu'un trader peut décider de n'effectuer des transactions longues que lorsque ADX est supérieur à 20 et que le + DI est au-dessus ou franchit le -DI.
Les différences entre l'indicateur directionnel négatif (-DI) et une moyenne mobile
Une moyenne mobile prend le prix moyen d'un actif sur une période donnée. L'indicateur directionnel négatif (-DI) ne concerne que le minimum antérieur par rapport au minimum actuel, le cas échéant. Pour cette raison, le -DI n'est pas une moyenne, même s'il peut parfois sembler suivre le prix lorsque le prix baisse. En raison des calculs différents des deux indicateurs, le -DI et la moyenne mobile fourniront au commerçant des informations différentes.
Limites d'utilisation de l'indicateur directionnel négatif (-DI)
Le -DI fournit lui-même des informations limitées. C'est beaucoup plus utile lorsqu'il est combiné avec la ligne + DI. En examinant la relation entre les deux lignes, les opérateurs peuvent mieux évaluer si le mouvement des prix à la hausse ou à la baisse est plus fort.
Étant donné que les traders examinent souvent la relation entre ces deux lignes et les croisements, il convient de noter que les lignes + DI et -DI peuvent se croiser fréquemment. Cela peut entraîner des whipsaws. Whipsaws se produit lorsque les lignes se croisent, déclenchant des transactions, mais que le prix de l'actif ne suit pas et que le commerçant perd de l'argent.
Les investisseurs avertis ont recours à d’autres formes d’analyses techniques et fondamentales pour confirmer ce que suggèrent les lignes DID.
Comparaison des comptes d'investissement Nom du fournisseur Description Divulgation par l'annonceur × Les offres figurant dans ce tableau proviennent de partenariats avec lesquels Investopedia reçoit une rémunération.