Choisissez le bon logiciel de trading algorithmique

Tout en utilisant le trading algorithmique, les traders confient leur argent durement gagné au logiciel de trading qu'ils utilisent. Le bon logiciel est très important pour assurer une exécution efficace et précise des ordres. Un logiciel défectueux, ou sans les fonctionnalités requises, peut entraîner des pertes énormes.

Introduction rapide au trading algorithmique

Un algorithme est défini comme un ensemble spécifique d'instructions pas à pas permettant de mener à bien une tâche particulière. Qu'il s'agisse d'un jeu informatique simple mais addictif comme Pac-Man ou d'un tableur offrant un grand nombre de fonctions, chaque programme suit un ensemble d'instructions spécifique basé sur un algorithme sous-jacent.

Le trading algorithmique consiste à utiliser un programme informatique qui suit un ensemble défini d’instructions pour passer une commande. L'objectif du programme de négociation algorithmique est d'identifier de manière dynamique les opportunités rentables et de placer les transactions afin de générer des profits à une vitesse et à une fréquence impossibles à égaler pour un opérateur humain. Compte tenu des avantages d'une précision accrue et d'une vitesse d'exécution ultra rapide, les activités de trading basées sur des algorithmes informatiques ont acquis une énorme popularité.

Qui utilise un logiciel de trading algorithmique?

Le négoce algorithmique est dominé par les grandes sociétés de négoce, telles que les fonds de couverture, les banques d'investissement et les sociétés de négoce pour compte propre. Compte tenu de l'abondance des ressources disponibles en raison de leur grande taille, ces entreprises construisent généralement leur propre logiciel de trading, y compris de grands systèmes de trading avec des centres de données et du personnel de support dédiés.

Au niveau individuel, les traders et quants propriétaires expérimentés utilisent le trading algorithmique. Les traders propriétaires, qui sont moins férus de technologie, peuvent acheter un logiciel de trading prêt à l'emploi pour leurs besoins de trading algorithmique. Le logiciel est soit proposé par leurs courtiers, soit acheté auprès de fournisseurs tiers. Les quants ont une bonne connaissance du commerce et de la programmation informatique et développent eux-mêmes un logiciel de trading.

Logiciel de trading algorithmique: construire ou acheter?

Il existe deux manières d'accéder à un logiciel de trading algorithmique: construire ou acheter.

L'achat d'un logiciel prêt à l'emploi offre un accès rapide et opportun, tandis que la création du vôtre permet une flexibilité totale pour l'adapter à vos besoins. Le logiciel de trading automatisé est souvent coûteux à l'achat et peut comporter de nombreuses failles qui, si elles sont ignorées, peuvent entraîner des pertes. Le coût élevé du logiciel peut également affecter le potentiel de profit réaliste de votre entreprise de trading algorithmique. D'autre part, créer un logiciel de trading algorithmique à votre compte prend du temps, des efforts et une connaissance approfondie, et il se peut que cela ne soit toujours pas infaillible.

Les principales caractéristiques du logiciel de trading algorithmique

Le négoce automatique comporte un risque élevé, qui peut entraîner de lourdes pertes. Que vous décidiez d'acheter ou de construire, il est important de connaître les fonctionnalités de base nécessaires.

Disponibilité des données du marché et de l'entreprise. Tous les algorithmes de négociation sont conçus pour agir sur des données de marché et des prix en temps réel. Quelques programmes sont également personnalisés pour tenir compte des données fondamentales de l'entreprise, telles que les ratios EPS et P / E. Tout logiciel de trading algorithmique devrait avoir un flux de données de marché en temps réel, ainsi qu'un flux de données d'entreprise. Il devrait être disponible en tant que composant intégré au système ou devrait comporter une disposition permettant une intégration facile à partir de sources alternatives.

Connectivité à divers marchés. Les traders souhaitant travailler sur plusieurs marchés doivent noter que chaque échange peut fournir son flux de données dans un format différent, tel que TCP / IP, Multicast ou FIX. Votre logiciel doit pouvoir accepter des flux de différents formats. Une autre option consiste à faire appel à des fournisseurs de données tiers tels que Bloomberg et Reuters, qui agrègent les données de marché de différents marchés et les fournissent dans un format uniforme aux clients finaux. Le logiciel de trading algorithmique devrait pouvoir traiter ces flux agrégés si nécessaire.

Latence. C'est le facteur le plus important pour le trading d'algorithmes. La latence est le délai introduit dans le déplacement des points de données d'une application à l'autre. Considérez la séquence d'événements suivante. Il faut 0, 2 seconde pour qu'un devis soit transmis de l’échange au centre de données de votre fournisseur de logiciels, 0, 3 seconde du centre de données pour atteindre votre écran de trading, 0, 1 seconde pour que votre logiciel de trading traite le devis reçu, 0, 3 seconde pour pour analyser et placer une transaction, 0, 2 seconde pour que votre ordre commercial parvienne à votre courtier, 0, 3 seconde pour votre courtier pour acheminer votre commande à la bourse.

Temps total écoulé = 0, 2 + 0, 3 + 0, 1 + 0, 3 + 0, 2 + 0, 3 = total 1, 4 seconde.

Dans le monde commercial dynamique actuel, le prix initial aurait changé plusieurs fois au cours de cette période de 1, 4 seconde. Ce retard pourrait faire ou défaire votre entreprise de trading algorithmique. Il est nécessaire de maintenir cette latence au niveau le plus bas possible pour pouvoir obtenir les informations les plus récentes et les plus précises possibles, sans décalage dans le temps.

La latence a été réduite à quelques microsecondes et tout doit être mis en œuvre pour la maintenir aussi basse que possible dans le système commercial. Quelques mesures incluent la connectivité directe avec le commutateur pour obtenir les données plus rapidement en éliminant le fournisseur entre les deux; en améliorant votre algorithme de trading afin qu'il prenne moins de 0, 1 + 0, 3 = 0, 4 seconde pour l'analyse et la prise de décision; ou en éliminant le courtier et en envoyant directement des transactions à la bourse pour économiser 0, 2 seconde.

Configurabilité et personnalisation. La plupart des logiciels de trading algorithmique offrent des algorithmes de commerce standard intégrés, tels que ceux basés sur un croisement de la moyenne mobile à 50 jours avec la MA à 200 jours. Un commerçant peut souhaiter expérimenter en passant à l’AM de 20 jours avec l’AG de 100 jours. À moins que le logiciel n'offre une telle personnalisation des paramètres, le commerçant peut être contraint par la fonctionnalité fixe intégrée. Que ce soit pour l’achat ou la construction, le logiciel de trading doit avoir un degré élevé de personnalisation et de configuration.

Fonctionnalité pour écrire des programmes personnalisés. Matlab, Python, C ++, JAVA et Perl sont les langages de programmation courants utilisés pour écrire des logiciels de trading. La plupart des logiciels de trading vendus par les fournisseurs tiers offrent la possibilité d'écrire vos propres programmes personnalisés. Cela permet à un commerçant d'expérimenter et d'essayer n'importe quel concept commercial qu'il développe. Les logiciels offrant un codage dans le langage de programmation de votre choix sont évidemment préférés.

Fonction de backtesting sur les données historiques. La simulation de backtesting implique de tester une stratégie de trading sur des données historiques. Il évalue le caractère pratique et la rentabilité de la stratégie sur des données passées, en certifiant sa réussite (ou son échec ou les modifications nécessaires). Cette fonctionnalité obligatoire doit également être accompagnée de la disponibilité des données historiques sur lesquelles le backtest peut être effectué.

Intégration avec l'interface de trading. Le logiciel de trading algorithmique place les transactions automatiquement en fonction de l'occurrence d'un critère souhaité. Le logiciel doit disposer de la connectivité nécessaire avec le réseau du ou des courtiers pour pouvoir placer la transaction ou d'une connectivité directe vers le commutateur pour envoyer les ordres.

Intégration Plug-and-Play. Un commerçant peut utiliser simultanément un terminal Bloomberg pour l'analyse des prix, un terminal de courtier pour placer des transactions et un programme Matlab pour l'analyse des tendances. En fonction des besoins individuels, le logiciel de trading algorithmique doit avoir une intégration plug-and-play facile et des API disponibles sur tous les outils de trading couramment utilisés. Cela garantit l'évolutivité et l'intégration.

Programmation indépendante de la plate-forme. Quelques langages de programmation ont besoin de plateformes dédiées. Par exemple, certaines versions de C ++ peuvent ne s'exécuter que sur certains systèmes d'exploitation, tandis que Perl peut s'exécuter sur tous les systèmes d'exploitation. Lors de la création ou de l'achat d'un logiciel de trading, la préférence devrait être donnée au logiciel de trading indépendant de la plate-forme et prenant en charge des langues indépendantes de la plate-forme. Vous ne savez jamais comment votre négociation évoluera dans quelques mois.

La substance sous le capot. Un dicton dit: même un singe peut cliquer sur un bouton pour placer une transaction. La dépendance à l'égard des ordinateurs ne doit pas être aveugle. C'est le commerçant qui devrait comprendre ce qui se passe sous le capot. Lors de l'achat d'un logiciel de trading, il convient de demander et de prendre le temps de parcourir la documentation détaillée qui montre la logique sous-jacente d'un logiciel de trading algorithmique particulier. Évitez tout logiciel de trading qui est une boîte noire complète et qui prétend être une machine secrète pour gagner de l'argent.

Lors de la création d'un logiciel, soyez réaliste quant à ce que vous mettez en place et précisez les scénarios d'échec. Effectuez un back-test approfondi avant de l'utiliser avec de l'argent réel.

Par où commencer ">

Tous les logiciels de trading algorithmique prêts à l'emploi offrent généralement des versions d'essai gratuites à fonctionnalités limitées ou des périodes d'essai limitées avec des fonctionnalités complètes. Explorez-les au complet lors de ces essais avant d’acheter quoi que ce soit. N'oubliez pas de consulter la documentation disponible en détail.

Si vous envisagez de créer votre propre système, Quantopian est une bonne source gratuite pour explorer le trading algorithmique. Il offre une plate-forme en ligne pour tester et développer le trading algorithmique. Les individus peuvent essayer de personnaliser n'importe quel algorithme existant ou en écrire un complètement nouveau. La plate-forme propose également un logiciel de trading algorithmique intégré à tester par rapport aux données du marché.

Le résultat final

Le logiciel de trading algorithmique est coûteux à l’achat et difficile à construire vous-même. L'achat d'un logiciel prêt à l'emploi offre un accès rapide et opportun. Construire le vôtre permet une flexibilité totale pour l'adapter à vos besoins. Avant de vous lancer dans le trading algorithmique avec de l'argent réel, vous devez comprendre parfaitement les fonctionnalités principales du logiciel de trading. Ne pas le faire peut entraîner de grosses pertes.