Indicateur du taux de variation du prix - Définition et utilisations de la DRC
Le taux de variation des prix (ROC) est un indicateur technique basé sur la quantité de mouvement qui mesure la variation en pourcentage du prix entre le prix actuel et le prix il y a un certain nombre de périodes. L'indicateur ROC est tracé contre zéro, l'indicateur passant à la hausse dans un territoire positif si les variations de prix sont à la hausse, et passant dans un territoire négatif si les variations de prix sont à la baisse.
L'indicateur peut être utilisé pour détecter les divergences, les conditions de surachat et de survente, ainsi que les croisements d'axe.
Points clés à retenir
- L’oscillateur de taux de change (ROC) est illimité au-dessus de zéro. En effet, sa valeur est basée sur les variations de prix, qui peuvent se développer indéfiniment avec le temps.
- Un ROC en hausse confirme généralement une tendance à la hausse. Mais cela peut être trompeur, car l'indicateur compare uniquement le prix actuel au prix d'il y a N jours.
- Un ROC en baisse indique que le prix actuel est inférieur au prix d'il ya N jours. Cela permet généralement de confirmer une tendance à la baisse, mais n'est pas toujours précis.
- Un ROC supérieur à zéro est généralement associé à un biais haussier.
- Une valeur de ROC inférieure à zéro est généralement associée à un biais baissier.
- Lorsque le prix se consolidera, le ROC sera près de zéro. Dans ce cas, il est important que les opérateurs surveillent la tendance générale des prix, car le RDC ne fournira que peu d'informations, à l'exception de la confirmation de la consolidation.
- Les niveaux de surachat et de survente ne sont pas fixés sur le RC, mais chaque actif génère ses propres niveaux extrêmes. Les traders peuvent voir quels sont ces niveaux en se référant aux lectures passées et en notant les niveaux extrêmes atteints par la RDC avant que le prix ne s'inverse.
La formule de l'indicateur de taux de variation des prix (CR) est la suivante:
ROC = (Prix de clôture - Prix de clôture - Prix de clôture - 100): Prix de clôture: Prix de clôture de la période la plus récente. Prix de clôture - Prix de clôture n avant la période la plus récente. \ left (\ frac {\ text {Prix de clôture} _p - \ text {Prix de clôture} _ {p - n}} {\ text {Prix de clôture} _ {p - n}} \ right) \ times 100 \\ & \ textbf {où:} \\ & \ text {Prix de clôture} _p = \ text {Cours de clôture de la période la plus récente} \\ & \ text {Prix de clôture} _ {p - n} = \ text {Prix de clôture \ textit {n} périodes avant} \\ & \ text {période la plus récente} \\ \ end {alignées} ROC = (Prix de clôture Prix de clôture Prix de clôture - Pricep − n) × 100 où: Pricep de clôture Cours de clôture de la période la plus récenteFermeture de clôture Pricep − n = Prix de clôture n périodes avant la période la plus récente
Comment calculer l'indicateur de taux de variation du prix
La principale étape du calcul du ROC consiste à choisir la valeur "n". Les opérateurs à court terme peuvent choisir une petite valeur n, telle que neuf. Les investisseurs à long terme peuvent choisir une valeur telle que 200. La valeur n correspond au nombre de périodes écoulées depuis la comparaison du prix actuel. Les valeurs plus faibles verront le ROC réagir plus rapidement aux variations de prix, mais cela peut également signifier davantage de faux signaux. Une valeur plus grande signifie que le ROC réagira plus lentement, mais les signaux pourraient être plus significatifs quand ils se produisent.
- Sélectionnez une valeur n. Il peut s'agir de 12, 25 ou 200. Les traders à court terme utilisent généralement un nombre moins élevé que les investisseurs à long terme.
- Trouvez le cours de clôture de la période la plus récente.
- Trouver le prix de clôture de la période d'il ya n périodes.
- Branchez les prix des étapes deux et trois dans la formule ROC.
- À la fin de chaque période, calculez la nouvelle valeur ROC.
Qu'est-ce que l'indicateur de taux de variation du prix (ROC) vous dit ">
Le taux de variation du prix (ROC) est classé en tant qu'indicateur de moment ou de vitesse car il mesure la force de la dynamique des prix par le taux de changement. Par exemple, si le cours d’une action à la clôture de la négociation est aujourd’hui de 10 USD et que le cours de clôture cinq jours de négociation antérieurs était de 7 USD, le RDC sur cinq jours est de 42, 85, calculé comme suit:
((10−7) 7) × 100 = 42, 85 \ begin {aligné} & ((10 - 7) \ div 7) \ times 100 = 42, 85 \\ \ end {aligné} ((10−7) 7) × 100 = 42, 85
Comme la plupart des oscillateurs Momentum, le ROC apparaît sur un graphique dans une fenêtre séparée en dessous du graphique des prix. Le ROC est tracé par rapport à une ligne zéro qui différencie les valeurs positives et négatives. Les valeurs positives indiquent une pression à la hausse des achats ou un élan, tandis que des valeurs négatives en dessous de zéro indiquent une pression des ventes ou un élan à la baisse. Des valeurs croissantes dans les deux sens, positif ou négatif, indiquent une impulsion croissante, et un retour à zéro indique une impulsion décroissante.
Les croisements zéro ligne peuvent être utilisés pour signaler les changements de tendance. En fonction de la valeur n utilisée, ce signal peut arriver tôt dans un changement de tendance (petite valeur n) ou très tard dans un changement de tendance (plus grande valeur n). Le ROC est sujet aux whipsaws, particulièrement autour de la ligne zéro. Par conséquent, ce signal n'est généralement pas utilisé à des fins de trading, mais simplement pour alerter les traders qu'un changement de tendance pourrait être en cours.
Les niveaux de surachat et de survente sont également utilisés. Ces niveaux ne sont pas fixes mais varient en fonction de l'actif traité. Les traders recherchent les valeurs ROC qui ont entraîné des inversions de prix dans le passé. Les traders trouveront souvent des valeurs à la fois positives et négatives lorsque le prix s'inverse avec une certaine régularité. Lorsque le ROC atteindra à nouveau ces valeurs extrêmes, les traders seront en alerte et guetteront le renversement du cours pour confirmer le signal ROC. Avec le signal ROC en place et l'inversion des cours pour confirmer le signal ROC, une transaction peut être envisagée.
ROC est également couramment utilisé comme indicateur de divergence signalant un possible changement de tendance à venir. La divergence se produit lorsque le cours d'une action ou d'un autre actif fluctue dans une direction tandis que son RDC évolue dans la direction opposée. Par exemple, si le prix d'une action augmente pendant un certain temps alors que le ROC diminue progressivement, ce dernier indique une divergence baissière par rapport au prix, ce qui indique un possible changement de tendance à la baisse. Le même concept s'applique si le prix baisse et que le taux de rendement augmente. Cela pourrait signaler un mouvement de prix à la hausse. La divergence est un signal de synchronisation notoirement médiocre, car une divergence peut durer longtemps et n'entraînera pas toujours un renversement de prix.
La différence entre le taux de variation des prix et l’indicateur de momentum
Les deux indicateurs sont très similaires et donneront des résultats similaires si la même valeur n est utilisée pour chaque indicateur. La principale différence est que le RDC divise la différence entre le prix actuel et le prix il y a n périodes par le prix il y a n périodes. Cela en fait un pourcentage. La plupart des calculs pour l'indicateur d'élan ne font pas cela. Au lieu de cela, la différence de prix est simplement multipliée par 100, ou le prix actuel est divisé par le prix il y a n périodes, puis multiplié par 100. Ces deux indicateurs finissent par raconter des histoires similaires, bien que certains commerçants puissent préférer légèrement l'un à l'autre, ils peuvent fournir des lectures légèrement différentes.
Limite d'utilisation de l'indicateur de taux de variation du prix (ROC)
L’un des problèmes potentiels de l’utilisation de l’indicateur ROC est que son calcul donne un poids égal au prix le plus récent et au prix d’il ya n périodes, en dépit du fait que certains analystes techniques considèrent que les actions de prix plus récentes ont plus d’importance dans la détermination du prix futur probable. mouvement.
L'indicateur est également sujet aux whipsaws, en particulier autour de la ligne zéro. En effet, lorsque le prix se consolide, la variation de prix diminue, ce qui déplace l'indicateur vers zéro. De tels moments peuvent donner lieu à de multiples faux signaux pour les trades de tendance, mais aident à confirmer la consolidation des prix.
Bien que l'indicateur puisse être utilisé pour les signaux de divergence, les signaux sont souvent beaucoup trop tôt. Lorsque le ROC commence à diverger, le prix peut encore évoluer pendant un certain temps. Par conséquent, la divergence ne doit pas être considérée comme un signal commercial, mais pourrait être utilisée pour aider à confirmer un commerce si d'autres signaux de renversement sont présents à partir d'autres indicateurs et méthodes d'analyse.
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