Besoin de capital basé sur le risque

Qu'est-ce qu'un capital requis basé sur le risque?

Le capital requis fondé sur le risque est une règle qui établit un capital réglementaire minimum pour les institutions financières. Des exigences de fonds propres basées sur le risque existent pour protéger les sociétés financières, leurs investisseurs, leurs clients et l'économie dans son ensemble. Ces exigences garantissent que chaque institution financière dispose de fonds propres suffisants pour supporter les pertes d’exploitation tout en maintenant un marché sûr et efficace.

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Besoin de capital basé sur le risque expliqué

Les exigences de fonds propres basées sur le risque sont désormais soumises à un plancher permanent, conformément à une règle adoptée en juin 2011 par le Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC), le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale et la Federal Deposit Insurance Corporation ( FDIC). En plus d'exiger un plancher permanent, la règle offre également une certaine flexibilité dans le calcul du risque pour certains actifs à faible risque.

L’amendement Collins de la loi sur la réforme du Dodd-Frank Wall Street et la protection du consommateur impose des exigences minimales de fonds propres fondées sur le risque pour les institutions de dépôt assurées, les institutions de dépôt, les sociétés de portefeuille et les sociétés financières non bancaires supervisées par la Réserve fédérale. Selon les règles Dodd-Frank, chaque banque doit avoir un ratio de capital total fondé sur les risques de 8% et un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 4%.

Comment les banques calculent-elles le capital?

En règle générale, le capital de catégorie 1 comprend les actions ordinaires d'une institution financière, les réserves divulguées, les bénéfices non distribués et certains types d'actions privilégiées. Le capital total correspond à la différence entre les actifs et les passifs d'une banque. Cependant, il existe des nuances au sein de ces deux catégories et pour établir des directives sur la manière dont les banques doivent calculer leur capital, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, qui opère par l'intermédiaire de la Banque des règlements internationaux, publie les accords de Bâle. Bâle I a été introduit en 1988, suivi de Bâle II en 2004. Bâle III a été développé pour répondre aux déficits de la réglementation financière apparus à la fin de la crise financière de la fin des années 2000.

Différence entre les normes de capital fondé sur le risque et de capital fixe

Les normes relatives au capital fondé sur le risque et au capital fixe agissent comme un coussin pour protéger une entreprise de l'insolvabilité. Toutefois, les normes de capital fixe exigent que toutes les sociétés disposent de la même somme d’argent dans leurs réserves. En revanche, le capital fondé sur le risque fait varier le montant de capital qu’une société doit détenir en fonction de son niveau de risque.

Le secteur de l’assurance a commencé à utiliser le capital fondé sur le risque plutôt que les normes de capital fixe dans les années 90, après que de nombreuses compagnies d’assurance soient devenues insolvables dans les années 80 et 90. Par exemple, dans les années 1980, en vertu des normes de capital fixe, deux assureurs de la même taille dans le même État étaient généralement tenus de conserver le même capital en réserve, mais après les années 1990, ces assureurs étaient confrontés à des exigences différentes en fonction de leurs besoins. niche d’assurance et leur niveau de risque unique.

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