Schaff Trend: un indicateur plus rapide et plus précis

L'indicateur Schaff Trend Cycle (STC) est un oscillateur couramment utilisé pour identifier les tendances du marché et fournir des signaux d'achat et de vente aux traders. Développé en 1999 par Doug Schaff, un opérateur notoire du Forex, l’indicateur STC est basé sur l’hypothèse selon laquelle les tendances monétaires s’accélèrent et se ralentissent de manière cyclique, ce qui peut refléter le cycle de prix dominant de toute devise, peu importe la période.

Comment fonctionne le STC

Le STC détecte les tendances à la hausse et à la baisse bien avant la convergence moyenne mobile (MACD), indicateur bien connu pour le retard, en raison de sa ligne de signal à réponse lente. Au contraire, la ligne de signal améliorée du STC lui permet de détecter les tendances monétaires plus rapidement. Bien que le convertisseur STC utilise les mêmes moyennes mobiles exponentielles que le MACD, il ajoute une nouvelle composante de cycle, destinée à améliorer la précision et la fiabilité.

Il convient de noter que, bien que le CTS ait été développé principalement pour les marchés des changes rapides, il peut être utilisé efficacement sur tous les marchés. (Pour en savoir plus, voir "Stochastiques: un indicateur d’achat et de vente précis".)

Le STC n'est pas parfait

Bien que l’indicateur STC soit plus fiable, il présente des défauts inhérents. À savoir, il a la capacité de s'attarder sur les marchés de surachat et de survente pendant de longues périodes. Pour cette raison, cet indicateur ne doit être utilisé que dans le but recherché: suivre la ligne de signal de haut en bas et prendre des bénéfices lorsque la ligne de signal touche le haut ou le bas.

Considérez le graphique horaire suivant du GBP / JPY, le grand-père des paires de devises. Alors que le MACD génère son signal lorsque la ligne MACD croise la ligne de signal, l’indicateur STC génère son signal d’achat lorsque la ligne de signal passe de 25 (pour indiquer une vente longue) ou diminue à partir de 75 (pour indiquer une vente à découvert). ).

Figure 1

Source: Graphiques Pro standard

Le graphique montre clairement que le STC a généré beaucoup plus de signaux que le MACD, ce qui a donc servi d'avertissement supérieur de changement de tendance précoce (à l'extrême gauche, indiqué par la longue bougie rouge).

Un signal de vente a été généré à 142, 50 et s’est arrêté à 139, 50, soit un mouvement de 300 pips. Alors que les lignes MACD oscillaient autour de 140, la ligne STC a généré un signal d’achat à environ 140, 00 et s’est arrêtée à 142, 45, soit un mouvement de 245 pips. Le prochain signal de vente a été généré à environ 144, 00 et a duré jusqu’à 14h50 - un mouvement de 250 pips. La principale conclusion: tous ces mouvements ont eu lieu avant les signaux d’achat et de vente générés par le MACD.

Remarquez combien de fois la ligne STC a abouti à une ligne droite, signalant un marché surachat ou survendu. C'est une véritable certitude que les marchés survendus finiront par devenir des marchés de surachat, et inversement, en particulier en ce qui concerne les aspects du cycle monétaire de cet indicateur.

Le résultat final

L’indicateur STC est un indicateur avancé, qui génère des signaux plus rapides et plus précis que les indicateurs précédents, tels que le MACD. Pour en savoir plus, consultez «L’histogramme MACD aide à déterminer les changements de tendance» et «Détecter les inversions de tendance avec MACD».