Avantages des graphiques intraday basés sur les données

De nombreux traders travaillent avec des graphiques de prix intra-journaliers basés sur des intervalles de temps de 5, 15 ou 60 minutes. Cette catégorisation signifie qu'une barre, chandelier ou OHLC (ouvert-élevé-bas-fermé), sera imprimée à la fin de chaque intervalle de temps spécifié. Par exemple, les barres sur un graphique de 60 minutes seront imprimées à 9h30, 10h30, 11h30 et ainsi de suite jusqu'à la fin de la session ordinaire de la NYSE ou du NASDAQ. Le temps est la seule considération dans ce calcul, ce qui signifie que le volume et l’activité de négociation n’ont aucune incidence. Ainsi, il y aura toujours le même nombre de barres par jour de bourse si vous utilisez le même intervalle de temps. (Pour en savoir plus, lisez: Les chandeliers éclairent la voie du trading logique .)

Les intervalles de graphique basés sur les données permettent aux opérateurs de visualiser l'action des prix à partir de divers intervalles de données au lieu d'intervalles de temps. Les graphiques à barres de ticks, de volumes et de plages sont des exemples d'intervalles de graphiques basés sur des données. Ces graphiques impriment une barre à la fin d'un intervalle de données spécifié, quel que soit le temps écoulé:

• Les graphiques de ticks affichent un nombre spécifié de transactions.
• Les graphiques de volume indiquent quand un certain nombre d'actions ou de contrats ont été négociés.
• Les graphiques à barres d'intervalle représentent le moment où une quantité prédéterminée de mouvement de prix s'est produite.

Examinons de plus près ces intervalles de graphiques basés sur des données et comment nous pouvons les utiliser à notre avantage. (Voir aussi: Analyse technique: types de graphiques .)

Graphiques de ticks

Les graphiques de ticks sont avantageux car ils permettent aux traders de collecter des informations sur l'activité du marché. Étant donné que les diagrammes à cocher sont basés sur un certain nombre de transactions par barre, nous pouvons voir quand le marché est le plus actif, ou morose et presque en mouvement. Par exemple, une barre s'imprimera après chaque 144 transactions (transactions effectuées) sur un graphique de 144 ticks. Ces transactions comprennent les petites commandes ainsi que les grosses commandes en bloc. Chaque transaction est comptée une seule fois, quelle que soit sa taille. Plus de barres seront imprimées en période de forte activité du marché. Inversement, moins de barres s’imprimeront pendant les périodes de faible activité du marché. Les graphiques de ticks constituent un moyen logique de mesurer la volatilité du marché.

Fig 1: Graphique d'intervalle de ticks

Contrairement aux graphiques intra-journaliers basés sur le temps basés sur un nombre défini de minutes (5, 10, 30 ou 60 minutes, par exemple), les intervalles du graphique à cocher peuvent être basés sur un nombre quelconque de transactions. Fréquemment, l'intervalle des diagrammes à cocher est dérivé des nombres de Fibonacci, chaque nombre étant la somme des deux nombres précédents. Les intervalles populaires basés sur cette série incluent 144, 233 et 610 ticks. (Pour en savoir plus, voir: Supprimer la magie des nombres de Fibonacci .)

Graphiques de volume

Les graphiques de volume sont basés uniquement sur le nombre d’actions ou le volume négocié. Ces barres peuvent fournir encore plus d'informations sur les actions du marché, car elles représentent les chiffres réels échangés. Semblable aux graphiques à coches, nous pouvons examiner la vitesse à laquelle un marché évolue en notant le nombre (et la rapidité) impression des barres.

Par exemple, une barre s'imprimera toutes les 1 000 actions sur un graphique de 1 000 volumes, quelle que soit la taille des transactions. En d'autres termes, une barre peut comprendre plusieurs transactions plus petites ou une transaction plus grande. Dans les deux cas, une nouvelle barre commence à être imprimée dès que 1 000 actions ont été négociées.

Figure 2: Graphique d'intervalle de volume

Il convient de noter que les intervalles de volume sont relatifs au symbole commercial et aux marchés analysés. L'intervalle de volume se rapportera aux actions lorsqu'il sera appliqué à des actions ou à des fonds négociés en bourse (ETF), à des contrats lorsqu'il sera appliqué à des marchés à terme / des produits de base et à la taille de lots lorsqu'il sera utilisé avec du forex. Les intervalles de volume sont souvent adaptés aux caractéristiques d'un symbole individuel, car les titres qui négocient des volumes plus importants nécessitent un intervalle plus long pour permettre une analyse graphique appropriée. Les intervalles courants pour les graphiques de volume incluent des nombres plus grands (tels que 500, 1 000, 2 000) ainsi que des intervalles plus longs de Fibonacci (tels que 987, 1 597, 2 584, etc.). (Pour plus d'informations, voir: Prise en charge du support et de la résistance avec le prix par volume .)

Graphiques de barres de gamme

Les diagrammes à barres des fourchettes sont basés sur les variations de prix et permettent aux traders d'analyser la volatilité des marchés. Par exemple, un graphique à barres de 10 ticks imprimera une barre chaque fois qu'il y a 10 ticks de mouvement de prix. Ainsi, si une nouvelle barre s'ouvre à 585.0 dans cet exemple, elle restera active jusqu'à ce que le prix atteigne 586.0 (10 ticks) ou 584.0 (dix ticks vers le bas). Une fois que dix fluctuations de prix se sont produites, cette barre se ferme et une nouvelle barre s'ouvre. Par défaut, chaque barre se ferme au plus haut ou au plus bas dès que le mouvement de prix spécifié est atteint.

Fig 3: Diagramme à barres de la plage

L’utilisation des graphiques à barres présente un avantage: moins de barres sont imprimées pendant les périodes de consolidation, ce qui réduit le bruit de marché généré par les autres types de graphiques. Ces barres fournissent les mêmes informations de prix que les intervalles temporels, ce qui permet souvent aux opérateurs de localiser avec précision les entrées.

Choisir un intervalle de données

Le choix du bon intervalle dépend de votre style de négociation. Si vous recherchez des mouvements plus importants et prévoyez de rester plus longtemps dans une position, envisagez des intervalles de données plus grands. Inversement, si vous négociez des mouvements plus petits et que vous aimez entrer et sortir rapidement d'une position, envisagez des intervalles de données plus petits. Il n'y a pas un seul paramètre parfait qui couvre tous les styles de trading et toutes les préférences personnelles. La figure 4 montre une comparaison entre les graphiques à barres tick, price et range. (Pour plus d'informations, voir: Comment démarrer le trading: styles de trading .)

Fig 4: Barre de coche vs. Activité Range Bar

Le résultat final

Les intervalles de graphique basés sur les données peuvent être avantageux car ils permettent aux participants du marché de visualiser des graphiques basés sur des facteurs autres que le temps. Comme avec tous les outils de trading, ces graphiques doivent être configurés pour s'adapter au style et aux stratégies du participant au marché. Les traders peuvent trouver utile d'essayer différents types de données et intervalles pour trouver la combinaison qui convient le mieux à leur méthodologie. (Pour en savoir plus, consultez: Cartographie des marchés dans l’avenir .)