Oscillateur Aroon
L'Aroon Oscillator est un indicateur qui suit la tendance et utilise des aspects de l'indicateur Aroon (Aroon Up et Aroon Down) pour évaluer la force d'une tendance actuelle et la probabilité de sa persistance. Des lectures supérieures à zéro indiquent qu'une tendance à la hausse est présente, alors que des lectures inférieures à zéro indiquent qu'une tendance à la baisse est présente. Les traders surveillent les lignes de point zéro pour signaler les éventuels changements de tendance. Ils surveillent également les mouvements importants, supérieurs à 50 ou inférieurs à -50, pour signaler les mouvements importants des prix.
Points clés à retenir
- L'Aroon Oscillator utilise Aroon Up et Aroon Down pour créer l'oscillateur.
- Aroon Up et Aroon Down mesurent le nombre de périodes écoulées depuis le maximum et le plus bas des 25 dernières périodes.
- L'oscillateur Aroon passe au-dessus de la ligne zéro lorsqu'Aroon Up se déplace au-dessus d'Aroon Down. L'oscillateur passe en dessous de la ligne zéro lorsque l'Aroon Down se déplace en dessous de l'Aroon Up.
La formule pour l’oscillateur Aroon est
Aroon Oscillator = Aroon Up − Aroon DownAroon Up = 100 (25 périodes depuis le haut de 25 périodes) 25Aroon Down = 100 (25 périodes depuis le bas de 25 périodes) 25 \ begin {aligné} & \ text {Oscillateur Aroon } = \ text {Aroon Up} - \ text {Aroon Down} \\ & \ text {Aroon Up} = 100 * \ frac {\ left (25 - \ text {Périodes depuis le début de la période 25}} \ right)} { 25} \\ & \ text {Aroon Down} = 100 * \ frac {\ left (25 - \ text {Périodes depuis le point bas sur 25 périodes} \ right)} {25} \\ \ end {aligné} Aroon Oscillator = Aroon Up - Aroon DownAroon Up = 100 25 (25 périodes depuis le haut de 25 périodes) Aroon Down = 100 25 (25 périodes depuis le bas de 25 périodes)
Comment calculer l'oscillateur Aroon
- Calculez Aroon Up en recherchant le nombre de périodes écoulées depuis le sommet des 25 dernières périodes. Soustrayez ceci de 25, puis divisez le résultat par 25. Multipliez par 100.
- Calculez Aroon Down en recherchant le nombre de périodes écoulées depuis le dernier creux de 25 périodes. Soustrayez ceci de 25, puis divisez le résultat par 25. Multipliez par 100.
- Soustrayez Aroon Down de Aroon Up pour obtenir la valeur de Aroon Oscillator.
- Répétez les étapes à chaque fin de période.
Qu'est-ce que l'oscillateur Aroon vous dit ">
L'Aroon Oscillator a été développé par Tushar Chande en 1995 dans le cadre du système d'indicateurs Aroon. L'intention de Chande pour le système était de mettre en évidence les changements de tendance à court terme. Le nom Aroon est dérivé du sanskrit et se traduit approximativement par «la lumière de l'aube».
Le système d'indicateurs Aroon comprend Aroon Up, Aroon Down et Aroon Oscillator. Les lignes Aroon Up et Aroon Down doivent être calculées avant de tracer l’oscillateur Aroon.
Cet indicateur utilise généralement une période de 25 périodes, mais cette période est subjective. Utiliser plus de périodes a moins de vagues et un indicateur plus lisse. Utilisez moins de périodes pour générer des vagues de mouvement et des redressements plus rapides de l'indicateur.
Aroon Up et Aroon Down se situent entre zéro et 100.
Sur une échelle de zéro à 100, plus la valeur de l'indicateur est élevée, plus la tendance est forte. Par exemple, un prix atteignant de nouveaux sommets il y a un jour aurait une valeur de Aroon Up de 96 ((25-1) / 25) x100). De même, un prix atteignant de nouveaux plus bas il y a un jour aurait une valeur de Aroon Down de 96 ((25-1) x100).
Les hauts et les bas utilisés dans les calculs Aroon Up et Aroon Down aident à créer une relation inverse entre les deux indicateurs. Lorsque la valeur de Aroon Up augmente, la valeur de Aroon Down diminue généralement, et inversement.
L'oscillateur Aroon se situe entre -100 et 100. Une valeur d'oscillateur élevée indique une tendance à la hausse, tandis qu'une valeur d'oscillateur faible indique une tendance à la baisse.
Lorsque Aroon Up reste élevé après de nouveaux plus hauts consécutifs, la valeur de l'oscillateur sera élevée, à la suite de la tendance haussière. Lorsque le prix d'un titre est sur une tendance baissière avec de nombreux nouveaux bas, la valeur de Aroon Down sera plus élevée, ce qui réduira la valeur de l'oscillateur.
La ligne Aroon Oscillator peut être incluse avec ou sans Aroon Up et Aroon Down lors de l'affichage d'un graphique. Des changements importants dans la direction de l'oscillateur Aroon peuvent aider à identifier une nouvelle tendance.
Aroon Oscillator Signaux Commerciaux
L'Aroon Oscillator peut générer des signaux de transaction ou donner un aperçu de la tendance actuelle d'un actif.
Lorsque l'oscillateur se déplace au-dessus de la ligne zéro, cela signifie que l'Aroon Up se croise au-dessus de l'Aroon Down. Cela signifie que le prix a atteint un sommet plus récemment que le plus bas. Cela pourrait être un signe qu'une tendance haussière commence.
Lorsque l'oscillateur passe sous zéro, cela signifie que l'Aroon Down se croise sous l'Aroon Up. Un minimum est survenu plus récemment qu'un maximum, ce qui pourrait annoncer le début d'une tendance baissière.
La différence entre l'oscillateur Aroon et l'indicateur de taux de changement (ROC)
L'Aroon Oscillator vérifie si une hausse ou une baisse sur 25 périodes est survenue plus récemment. L'indicateur de taux de changement (ROC) suit également la dynamique, mais plutôt que de regarder les hauts et les bas, il examine le degré de variation du prix actuel par rapport à un prix dans le passé.
Limites d'utilisation de l'oscillateur Aroon
L'Aroon Oscillator réussit à garder un trader dans un commerce lorsqu'une tendance à long terme se développe. En effet, lors d'une tendance haussière, par exemple, le prix a tendance à continuer à atteindre de nouveaux sommets, ce qui maintient l'oscillateur au-dessus de zéro.
Dans des conditions de marché instables, l'indicateur émettra des signaux commerciaux médiocres car le prix et l'oscillateur fluctueront.
L’indicateur peut aussi parfois donner des signaux commerciaux trop tard pour être utiles. Le prix a peut-être déjà parcouru une distance significative avant que le signal commercial ne se développe. Le prix peut être dû pour un retracement lorsque le signal de transaction apparaît.
Le nombre de périodes est également arbitraire. Rien ne prouve qu'un haut ou un plus bas récent des 25 dernières périodes donnera lieu à une nouvelle tendance soutenue ou à la baisse.
L'indicateur est mieux utilisé en conjonction avec l'analyse de l'action des prix, les principes fondamentaux des transactions à long terme et d'autres indicateurs techniques.
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