Comment utiliser une moyenne mobile pour acheter des actions

La moyenne mobile (MA) est un outil d'analyse technique simple qui lisse les données de prix en créant un prix moyen constamment mis à jour. La moyenne est calculée sur une période de temps spécifique, telle que 10 jours, 20 minutes, 30 semaines ou toute période que le commerçant choisit. Il existe des avantages à utiliser une moyenne mobile dans votre trading, ainsi que des options sur le type de moyenne mobile à utiliser. Les stratégies de moyenne mobile sont également populaires et peuvent être adaptées à tout moment, aussi bien aux investisseurs à long terme qu'aux traders à court terme. (Voir aussi: Les quatre principaux indicateurs techniques que les traders ont besoin de connaître .)

Moyenne mobile

Pourquoi utiliser une moyenne mobile

Une moyenne mobile permet de réduire la quantité de "bruit" sur un tableau de prix. Examinez la direction de la moyenne mobile pour avoir une idée de base de l’évolution du prix. Si le prix est à la hausse, le prix augmente (ou a été récemment) globalement; incliné vers le bas, et le prix est globalement en baisse; se déplaçant latéralement, et le prix est probablement dans une fourchette.

Une moyenne mobile peut également servir de support ou de résistance. Dans une tendance haussière, une moyenne mobile de 50, 100 ou 200 jours peut servir de niveau de soutien, comme le montre la figure ci-dessous. En effet, la moyenne agit comme un plancher (support), de sorte que le prix en ressort. Dans une tendance à la baisse, une moyenne mobile peut agir comme une résistance; comme un plafond, le prix atteint le niveau et commence à baisser à nouveau.

Le prix ne "respectera" pas toujours la moyenne mobile de cette manière. Le prix peut légèrement passer ou s'arrêter et inverser avant de l'atteindre.

En règle générale, si le prix est supérieur à la moyenne mobile, la tendance est à la hausse. Si le prix est inférieur à une moyenne mobile, la tendance est à la baisse. Cependant, les moyennes mobiles peuvent avoir différentes longueurs (discutées sous peu), de sorte qu'un MA peut indiquer une tendance à la hausse, tandis qu'un autre MA indique une tendance à la baisse.

Types de moyennes mobiles

Une moyenne mobile peut être calculée de différentes manières. Une moyenne mobile simple (SMA) sur cinq jours additionne les cinq derniers cours de clôture quotidiens et la divise par cinq pour créer une nouvelle moyenne chaque jour. Chaque moyenne est connectée à la suivante, créant la ligne fluide singulière.

Un autre type courant de moyenne mobile est la moyenne mobile exponentielle (EMA). Le calcul est plus complexe car il applique davantage de pondération aux prix les plus récents. Si vous tracez un SMA à 50 jours et un EMA à 50 jours sur le même graphique, vous remarquerez que le EMA réagit plus rapidement aux changements de prix que le SMA, en raison de la pondération supplémentaire des données de prix récentes.

Les logiciels de cartographie et les plateformes de trading effectuent les calculs. Aucun calcul manuel n'est donc nécessaire pour utiliser une moyenne mobile.

Un type de MA n'est pas meilleur qu'un autre. Une EMA peut fonctionner mieux sur un marché boursier ou financier pendant un certain temps, et à d'autres moments, une SMA peut fonctionner mieux. Le délai choisi pour une moyenne mobile jouera également un rôle important dans son efficacité (quel que soit son type).

Longueur moyenne mobile

Les longueurs moyennes mobiles courantes sont 10, 20, 50, 100 et 200. Ces longueurs peuvent être appliquées à n’importe quel laps de temps sur un graphique (une minute, chaque jour, chaque semaine, etc.), en fonction de l’horizon temporel du trader.

La période ou la durée que vous choisissez pour une moyenne mobile, également appelée «période de rétrospective», peut jouer un rôle important dans son efficacité.

Une MA avec un laps de temps court réagira beaucoup plus rapidement aux variations de prix qu'une MA avec une longue période de rétrospective. Dans la figure ci-dessous, la moyenne mobile sur 20 jours suit plus étroitement le prix réel que la moyenne mobile sur 100 jours.

Le délai de 20 jours peut présenter un avantage analytique pour un négociant à court terme, car il suit le prix de plus près et produit donc un "décalage" inférieur à la moyenne mobile à plus long terme. Une AM de 100 jours peut être plus bénéfique pour un trader à long terme.

Le décalage est le temps nécessaire à une moyenne mobile pour signaler un renversement potentiel. Rappelons que, à titre indicatif, lorsque le prix est supérieur à une moyenne mobile, la tendance est considérée comme à la hausse. Ainsi, lorsque le prix tombe en dessous de cette moyenne mobile, il signale un renversement potentiel basé sur cette MA. Une moyenne mobile sur 20 jours fournira beaucoup plus de signaux de "renversement" qu'une moyenne mobile sur 100 jours.

Une moyenne mobile peut avoir n'importe quelle longueur: 15, 28, 89, etc. Ajuster la moyenne mobile afin qu'elle fournisse des signaux plus précis sur des données historiques peut aider à créer de meilleurs signaux pour l'avenir.

Stratégies de trading - Crossovers

Les crossovers sont l’une des principales stratégies de la moyenne mobile. Le premier type est un croisement de prix, c'est-à-dire lorsque le prix passe au-dessus ou au-dessous d'une moyenne mobile pour signaler un changement de tendance potentiel.

Une autre stratégie consiste à appliquer deux moyennes mobiles à un graphique: une plus longue et une plus courte. Lorsque l'AM à court terme dépasse l'AM à long terme, c'est un signal d'achat, car il indique que la tendance est en train de changer. Ceci est connu comme une "croix d'or".

Pendant ce temps, lorsque l’AMM à court terme passe au-dessous de l’AMM à long terme, il s’agit d’un signal de vente, car il indique que la tendance est en train de reculer. Ceci est connu comme une "croix mort / mort".

MA Inconvénients

Les moyennes mobiles sont calculées sur la base de données historiques et rien dans le calcul n’est de nature prédictive. Par conséquent, les résultats utilisant des moyennes mobiles peuvent être aléatoires. Parfois, le marché semble respecter le soutien / la résistance des MA et les signaux commerciaux, et à d'autres moments, il ne montre aucun respect pour ces indicateurs.

Un problème majeur est que, si l'action des prix devient instable, le prix peut fluctuer, générant ainsi plusieurs renversements de tendance ou signaux commerciaux. Lorsque cela se produit, il est préférable de se retirer ou d'utiliser un autre indicateur pour aider à clarifier la tendance. La même chose peut se produire avec les croisements de MA lorsque les MA se "emmêlent" pendant un certain temps, ce qui déclenche plusieurs transactions perdantes.

Les moyennes mobiles fonctionnent assez bien dans des conditions de forte tendance, mais médiocres dans des conditions instables ou variées. Le fait d’ajuster le délai permet de remédier temporairement à ce problème, bien qu’à un moment donné, ces problèmes risquent de se produire quel que soit le délai choisi pour la ou les moyennes mobiles.

Le résultat final

Une moyenne mobile simplifie les données de prix en les lissant et en créant une ligne fluide. Cela facilite l'observation de la tendance. Les moyennes mobiles exponentielles réagissent plus rapidement aux variations de prix que les simples moyennes mobiles. Dans certains cas, cela peut être bon et dans d'autres, cela peut provoquer de faux signaux. Les moyennes mobiles avec une période de rétrospective plus courte (20 jours, par exemple) réagiront également plus rapidement aux variations de prix qu'une moyenne avec une période de rétrospective plus longue (200 jours).

Les croisements de moyenne mobile sont une stratégie populaire pour les entrées et les sorties. Les AM peuvent également mettre en évidence des domaines de soutien ou de résistance potentiels. Bien que cela puisse paraître prédictif, les moyennes mobiles sont toujours basées sur des données historiques et affichent simplement le prix moyen sur une période donnée.

Investir en utilisant une moyenne mobile ou toute autre technique nécessite un compte d’investissement chez un courtier en valeurs mobilières. La liste des meilleurs courtiers en ligne d’Investopedia est un excellent endroit pour commencer vos recherches sur le courtier qui répond le mieux à vos besoins. (Pour une lecture connexe, voir "Les moyennes mobiles parfaites pour le day trading")

Les graphiques sont une gracieuseté de StockCharts.com.