Comprendre les nombres de Fibonacci et leur valeur comme outil de recherche

Les études de Fibonacci sont des outils de trading populaires. Comprendre comment ils sont utilisés et dans quelle mesure on peut leur faire confiance est important pour tout commerçant qui souhaite bénéficier de l'héritage scientifique de l'ancien mathématicien. Ce n’est un secret pour personne que certains traders se fient indiscutablement aux outils Fibonacci pour prendre des décisions commerciales importantes, d’autres considèrent les études Fibonacci comme des babioles scientifiques exotiques, auxquelles s’adonnent tant de traders qu’ils peuvent même influencer le marché. Dans cet article, nous examinerons comment les études Fibonacci peuvent influer sur la situation du marché en gagnant le cœur et l'esprit des traders.

Le célèbre italien

Au cours de ses voyages avec son père, l’Italien Leonardo Pisano Fibonacci a repris l’ancien système indien de neuf symboles et d’autres compétences mathématiques qui conduiraient au développement des nombres et des lignes de Fibonacci.

Une des œuvres italiennes, "Libre Abaci" (1202), contenait des tâches pratiques liées au commerce de gros, au calcul des prix et à d'autres problèmes à résoudre au quotidien.

Une tentative de résoudre une somme sur la capacité de propagation des lapins a donné naissance au système de nombres pour lequel Fibonacci est connu aujourd'hui. Une séquence dans laquelle chaque nombre est la somme des deux nombres qui le précèdent semble être le principe sous-jacent de la nature derrière les nombreux événements et phénomènes de la vie.

Leonardo Fibonacci a également appliqué sa théorie inspirée de la vie à des constructions géométriques. C'est ce mariage de concepts que les traders continuent d'utiliser pour les aider à rentabiliser leurs investissements. (Pour plus d'informations, voir Fibonacci et le nombre d'or et Fibonacci de haute technologie .)

L'héritage énigmatique

Regardons d'abord de plus près ce que sont les chiffres de Fibonacci. La séquence de Fibonacci est la suivante:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …

Cette séquence se déplace vers un certain rapport constant, irrationnel. En d'autres termes, il représente un nombre avec une suite infinie et imprévisible de nombres décimaux, qui ne peuvent pas être exprimés avec précision. Par souci de brièveté, citons 1.618. Actuellement, la séquence est souvent appelée section d'or ou moyenne d'or. En algèbre, il est communément indiqué par la lettre grecque Phi (Phi = 1, 618).

Le comportement asymptotique de la séquence et les fluctuations de son ratio autour du nombre de Phi irrationnel peuvent être mieux compris si les relations entre plusieurs premiers membres de la séquence sont montrées. L'exemple suivant illustre la relation entre le deuxième membre et le premier membre, la relation entre le troisième membre et le deuxième et ainsi de suite:

1: 1 = 1.0000, ce qui est inférieur à phi pour 0.6180

2: 1 = 2.0000, ce qui est plus que phi pour 0.3820

3: 2 = 1.5000, ce qui est inférieur à phi pour 0.1180

5: 3 = 1.6667, ce qui est plus que phi pour 0.0486

8: 5 = 1.6000, ce qui est inférieur à 0, 0180 phi

Au fur et à mesure que la séquence de Fibonacci avance, chaque nouveau membre se divise en un autre, se rapprochant de plus en plus du phi inaccessible. Des fluctuations du rapport autour de la valeur 1, 618 pour une valeur inférieure ou supérieure peuvent également être observées avec la théorie des ondes de Elliott. (Pour en savoir plus sur la vague Elliot, consultez Elliott Wave Theory et Elliott Wave au 21e siècle .)

Dans de nombreux cas, on pense que les humains recherchent inconsciemment le nombre d'or. Par exemple, les traders ne sont pas psychologiquement à l'aise avec des tendances excessivement longues. L'analyse graphique a beaucoup de points communs avec la nature, où les éléments basés sur la section dorée sont beaux et bien dessinés, et ceux qui ne le contiennent pas paraissent laids, méfiants et non naturels. Cela contribue en partie à expliquer pourquoi, lorsque la distance par rapport à la section dorée devient excessivement longue, on ressent le sentiment d’une tendance trop longue.

Outils de trading de Fibonacci

Il existe cinq types d'outils de trading basés sur la découverte de Fibonacci: les arcs, les ventilateurs, les retracements, les extensions et les fuseaux horaires. Les lignes créées par ces études de Fibonacci sont censées signaler les changements de tendance à mesure que les prix se rapprochent.

Figure 1: Les fuseaux horaires de Fibonacci fournissent des modifications générales des zones de tendance en fonction du temps. Les fuseaux horaires sont ceux qui conviennent le mieux à une analyse à long terme de la variation des prix et ont très probablement une valeur limitée lors de l'étude de graphiques à courte date.

Comment ça fonctionne

Il est généralement admis que, correctement appliqués, les outils de Fibonacci peuvent prédire avec succès le comportement du marché dans 70% des cas, en particulier lorsqu'un prix spécifique est prévu. D'autres estiment que les calculs pour les retracements multiples prennent trop de temps et sont difficiles à utiliser. Le principal inconvénient de la méthode de Fibonacci est peut-être la complexité des résultats en lecture et l'incapacité qui en résulte pour de nombreux commerçants à les comprendre réellement. En d'autres termes, les commerçants ne devraient pas se fier aux niveaux de Fibonacci en tant que niveaux de support et de résistance obligatoires. En fait, il peut s'agir de niveaux de confort psychologique et d'une autre façon de regarder un graphique. Les niveaux de Fibonacci constituent donc une sorte de cadre à travers lequel les traders examinent leurs graphiques. Ce cadre ne prédit ni ne contribue à rien, mais il influence les décisions commerciales de milliers de commerçants.

Cependant, les études de Fibonacci ne fournissent pas de solution magique aux traders. Ils ont plutôt été créés par l'esprit humain dans le but de dissiper les incertitudes. Par conséquent, ils ne devraient pas servir de base aux décisions commerciales. Le plus souvent, les études de Fibonacci sont efficaces lorsqu'aucune force motrice réelle du marché n'est présente sur le marché. Il est évident que les niveaux de confort psychologique et le "cadre" qu’ils constituent, et à travers lesquels la majorité des opérateurs examinent leurs graphiques, ne constituent en aucun cas un facteur déterminant dans les situations où des raisons plus importantes de la croissance des prix ou réduction existe.

Figure 2: L'éventail de Fibonacci est un guide à trois lignes issu de la série de chiffres de Fibonacci. Cela peut aider à identifier les prochains domaines de soutien et de résistance. Les zones, indiquées par le ventilateur, peuvent prévoir des zones de retrait des tendances du marché.

Lorsqu'elles sont utilisées par un grand nombre de commerçants, les études Fibonacci peuvent elles-mêmes devenir un facteur d'influence majeur sur le marché. La plupart du temps, les études de Fibonacci fonctionnent en raison de l’effet de cascade, dû au grand nombre de commerçants créant artificiellement des niveaux de soutien et de résistance.

Le marché est un système complexe et la réalisation de la véritable nature des études de Fibonacci en tant que prophétie auto-réalisatrice vous aidera à utiliser les outils plus efficacement. Comment ">

Conclusion

La méthode de Fibonacci ne devrait être utilisée qu'en combinaison avec d'autres méthodes, et les résultats obtenus devraient être considérés comme un autre point favorable à une décision, s'ils coïncident avec les résultats produits par les autres méthodes de la combinaison.

Pour en savoir plus, consultez notre didacticiel Principes de base de l'analyse technique .